PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPTL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.87% против 13.98% соответственно.

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPTL и SPY

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.93

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.45

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.53

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

7.30

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPTL и SPY составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SPY

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SPY

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-55.19%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-12.05%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-24.50%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-33.72%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-6.24%

-30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-9.09%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.52%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SPY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.31%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.47%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

19.05%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.06%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

17.92%

-3.94%