PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с MSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с MSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD).

SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SPTL и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и MSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-3.10%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у MSD с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям MSD по среднегодовой доходности: -0.87% против 5.35% соответственно.

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%

MSD

1 день
0.72%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-4.80%
3 года*
14.71%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDW

Доходность на риск

SPTL vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLMSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.36

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

-0.38

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.20

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

-0.52

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа MSD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPTL и MSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и MSD

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MSD в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.26%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и MSD

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и MSD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-58.51%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-12.84%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-33.89%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-37.50%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-9.70%

-26.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-11.33%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.08%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и MSD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.88%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

7.28%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

13.51%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

13.92%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

14.67%

-0.69%