PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSD с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSD с PFRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).

PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSD и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSD и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-2.80%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		-0.23%6.25%9.40%13.75%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.23%.

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDW
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с XHYTPFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ

Доходность на риск

MSD vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.67

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.81

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.72

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

6.57

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PFRL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.67

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.58

-1.23

Корреляция

Корреляция между MSD и PFRL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и PFRL

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PFRL в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSD и PFRL

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и PFRL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-8.83%

-49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.68%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-0.50%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-0.46%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

0.86%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и PFRL

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

0.75%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

1.64%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

8.53%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

4.96%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

4.96%

+9.72%