PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSD с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSD с LQDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSD и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSD и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%0.12%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 0.09%.

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с PFRL
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с FIAX

Доходность на риск

MSD vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDLQDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.37

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.86

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.99

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

8.21

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.37

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между MSD и LQDW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и LQDW

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности LQDW в 14.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSD и LQDW

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и LQDW.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-9.20%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-3.14%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-1.49%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-2.42%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

0.76%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и LQDW

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что MSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.27%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.79%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

4.44%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

5.55%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

5.55%

+9.13%