Сравнение MSD с WDI
MSD (Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.) is a stock, while WDI (Western Asset Diversified Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, MSD returned 4.19%/yr vs 2.54%/yr for WDI. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSD и WDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSD показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у WDI с доходностью 1.00%.
MSD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 4.94%
- Всё время*
- 7.20%
WDI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $328.77K | $470.06K | $649.48K | |
| $3.12M | $2.63M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам MSD и WDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 3.28% | 5.58% | 24.92% | 19.14% | -22.10% | -1.12% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 1.00% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.61% |
Correlation
The correlation between MSD and WDI is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSD vs. WDI — Ранг доходности на риск
MSD
WDI
Сравнение MSD c WDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSD | WDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.07 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.17 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSD и WDI
Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и WDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSD | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -32.45% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -8.47% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -14.14% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -32.45% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.16% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -10.15% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.56% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSD и WDI
Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 2.55%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSD | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.97% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 7.95% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 9.72% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.99% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.87% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSD и WDI
Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности WDI в 13.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 8.32% | 9.88% | 11.88% | 10.90% | 7.34% | 4.99% | 4.67% | 5.37% | 6.56% | 5.81% | 6.87% | 7.03% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.64% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSD and WDI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDI has higher volatility (2.97%) compared to MSD (2.55%). In terms of maximum drawdown, MSD dropped -58.51% vs WDI's -32.45%.
MSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSD и WDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор