PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSD с WDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSD с WDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSD и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSD и WDI

2026 (YTD)20252024202320222021
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-3.10%5.58%24.92%19.14%-22.10%-1.02%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью -0.54%.

MSD

1 день
0.72%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-4.80%
3 года*
14.71%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.35%

WDI

1 день
2.91%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-2.65%
1 год
5.32%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDWMSD с PFRL
Часто сравнивают с WDI:
WDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONGWDI с SPYI

Доходность на риск

MSD vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDWDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.41

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

0.58

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.47

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

1.49

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа WDI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDWDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.41

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Корреляция

Корреляция между MSD и WDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и WDI

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности WDI в 13.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.26%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSD и WDI

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и WDI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-32.45%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.20%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-5.17%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-10.69%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.53%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и WDI

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеют волатильность 4.88% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.92%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.29%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.14%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.05%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

13.05%

+1.62%