Сравнение MSD с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSD и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSD и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | -1.99% | 5.58% | 24.92% | 19.14% | -22.10% | 2.20% | 0.73% | 24.38% | -12.31% | 16.33% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MSD показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции MSD превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.23% соответственно.
MSD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 5.47%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSD vs. EMB — Ранг доходности на риск
MSD
EMB
Сравнение MSD c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSD | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.33 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.88 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.12 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.52 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.33 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSD и EMB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSD и EMB
Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 9.15% | 9.88% | 11.88% | 10.90% | 7.34% | 4.99% | 4.67% | 5.37% | 6.56% | 5.81% | 6.87% | 7.03% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSD и EMB
Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -34.70% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -4.51% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -28.74% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -28.74% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -3.10% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -5.10% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.12% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSD и EMB
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.15% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 4.02% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 6.96% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 9.74% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 9.94% | +4.74% |