PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSD с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSD с EDD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSD и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSD и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-3.10%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-3.98%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции MSD превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.43% соответственно.

MSD

1 день
0.72%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-4.80%
3 года*
14.71%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.35%

EDD

1 день
2.63%
1 месяц
-14.39%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.81%
1 год
18.79%
3 года*
14.67%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDWMSD с PFRL
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSDEDD с DVYE

Доходность на риск

MSD vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.12

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.56

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.10

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

4.79

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.12

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.25

Корреляция

Корреляция между MSD и EDD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и EDD

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности EDD в 10.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.26%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.06%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок MSD и EDD

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, примерно равная максимальной просадке EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и EDD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-59.38%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-17.67%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-32.04%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-42.70%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-15.50%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-24.38%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.05%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и EDD

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 4.88%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

8.07%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.58%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

16.87%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.07%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

17.65%

-2.98%