PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSD с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSD с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSD и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSD и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции MSD превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.85% соответственно.

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с MSD:
MSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDWMSD с PFRL
Часто сравнивают с FAX:
FAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHFFAX с EWO

Доходность на риск

MSD vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.26

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.42

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.40

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

1.04

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.19

Корреляция

Корреляция между MSD и FAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и FAX

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок MSD и FAX

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-63.96%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.14%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-40.49%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-40.57%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-9.74%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-17.90%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.34%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и FAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 5.04%, в то время как у abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.67%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.04%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

13.80%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.88%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.45%

-1.77%