Сравнение MSD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSD и SPY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.	-1.99%	5.58%	24.92%	19.14%	-22.10%	2.20%	0.73%	24.38%	-12.31%	16.33%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	-3.65%	17.72%	24.89%	26.18%	-18.18%	28.73%	18.33%	31.22%	-4.57%	21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MSD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.47% против 14.06% соответственно.

MSD

1 день: 1.14%

1 месяц: -6.18%

С начала года: -1.99%

6 месяцев: 0.02%

1 год: -4.31%

3 года*: 15.14%

5 лет*: 4.51%

10 лет*: 5.47%

SPY

1 день: 0.75%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -3.65%

6 месяцев: -1.42%

1 год: 18.14%

3 года*: 18.48%

5 лет*: 11.86%

10 лет*: 14.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Название символа

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSD:

MSD с FAX MSD с WDI MSD с EDD MSD с TMO MSD с EMB MSD с LQDW MSD с PFRL

Часто сравнивают с SPY:

SPY с QQQ SPY с VOO SPY с BRK-B SPY с RSP SPY с VTI SPY с SCHD SPY с GLD

Доходность на риск

MSD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSD	SPY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.32	0.96	-1.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.33	1.49	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.23	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.29	1.53	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.73	7.27	-8.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSD	SPY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.32	0.96	-1.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.70	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	0.79	-0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.56	-0.21

Корреляция

Корреляция между MSD и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и SPY

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.	9.15%	9.88%	11.88%	10.90%	7.34%	4.99%	4.67%	5.37%	6.56%	5.81%	6.87%	7.03%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок MSD и SPY

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSD	SPY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.51%	-55.19%	-3.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.53%	-12.05%	+0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.89%	-24.50%	-9.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.50%	-33.72%	-3.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.67%	-5.53%	-3.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.33%	-9.09%	-2.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.11%	2.54%	+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и SPY

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 5.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSD	SPY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.04%	5.35%	-0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.34%	9.50%	-2.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.36%	19.06%	-5.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.93%	17.06%	-3.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.68%	17.92%	-3.24%

Сравнение MSD с SPY

Доходность

Сравнение доходности MSD и SPY

Сравнение доходности по годам MSD и SPY

Доходность по периодам

MSD

SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSD vs. SPY — Ранг доходности на риск

MSD

SPY

Сравнение MSD c SPY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и SPY

Просадки

Сравнение просадок MSD и SPY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и SPY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)