Сравнение SPTL с GSG
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.57%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -1.57% против 7.61% соответственно.
SPTL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- -1.57%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам SPTL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.08% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SPTL and GSG is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.22 |
The correlation between SPTL and GSG shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. GSG — Ранг доходности на риск
SPTL
GSG
Сравнение SPTL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.00 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 6.66 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и GSG
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -89.62% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -18.81% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -18.81% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -29.12% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -57.64% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -59.56% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -63.68% | +49.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.63% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и GSG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.42%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 7.17% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 21.54% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 23.48% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 22.80% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 22.00% | -8.12% |
Сравнение комиссий SPTL и GSG
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и GSG
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.26% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPTL and GSG have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to SPTL (2.42%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -1.57% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SPTL has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for GSG.
SPTL is categorized as Government Bonds, while GSG is Commodities. SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор