Сравнение SPTL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPTL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.01% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.87% против 13.92% соответственно.
SPTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.87%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и GLD
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPTL vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPTL
GLD
Сравнение SPTL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.79 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.21 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.68 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 9.90 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.79 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.22 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и GLD
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и GLD
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -45.56% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -19.21% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -21.03% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -22.00% | -24.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -13.23% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -16.17% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.20% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 11.06% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 24.30% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 27.80% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.74% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.87% | -1.89% |