Сравнение SPTI с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
SPTI и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTI и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTI и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | -0.13% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и JAAA
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTI vs. JAAA — Ранг доходности на риск
SPTI
JAAA
Сравнение SPTI c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.75 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.53 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.90 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.45 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 24.01 | -18.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.75 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.71 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.69 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между SPTI и JAAA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и JAAA
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и JAAA
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -2.64% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.46% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -2.64% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.03% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.26% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.21% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и JAAA
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.41% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 0.68% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.81% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 1.69% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 1.67% | +2.69% |