Сравнение SPTI с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
SPTI и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или SPTS.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и SPTS
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.29% соответственно.
SPTI
1.37%
-1.57%
2.74%
4.91%
-0.28%
1.04%
SPTS
3.46%
-0.26%
2.89%
5.08%
1.26%
1.29%
Основные характеристики
| SPTI | SPTS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 2.38 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 14.32 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 4.98% | 1.92% |
| Макс. просадка | -16.11% | -5.83% |
| Текущая просадка | -8.73% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и SPTS
И SPTI, и SPTS имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTI и SPTS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTI c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и SPTS
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SPTS в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.71% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и SPTS
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и SPTS
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.