PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

SPTI и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.67% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQSPTI с TLT
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с BSVSPTS с USFR

Сравнение комиссий SPTI и SPTS

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTISPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.55

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

4.04

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.56

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

17.15

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTISPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.55

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPTI и SPTS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и SPTS

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и SPTS

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTISPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-5.83%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.84%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-5.71%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-5.71%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.43%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.74%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и SPTS

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTISPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.50%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

0.88%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

1.49%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

1.98%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

1.73%

+2.63%