PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

SPTI и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.78% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с SPMBSPTI с QQQSPTI с TLT
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий SPTI и IEF

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.66

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.97

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.20

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

2.98

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPTI и IEF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и IEF

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и IEF

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTIIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-23.93%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-3.22%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-21.40%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-23.93%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-10.96%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.30%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.29%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и IEF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTIIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.91%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

3.22%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.35%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

7.70%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

6.63%

-2.27%