Сравнение SPTI с IEF
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index while IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTI returned 1.29%/yr vs 0.51%/yr for IEF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.29% против 0.51% соответственно.
SPTI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.29%
- Всё время*
- 2.49%
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $55.76M | $52.22M | $68.04M |
Сравнение доходности по годам SPTI и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.24% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between SPTI and IEF is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.90 |
The correlation between SPTI and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTI vs. IEF — Ранг доходности на риск
SPTI
IEF
Сравнение SPTI c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTI | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.72 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTI и IEF
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -23.93% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.07% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -6.89% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -21.04% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -23.93% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -11.40% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.39% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.78% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и IEF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 0.90%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.21% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.67% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.55% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 7.70% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.61% | -2.23% |
Сравнение комиссий SPTI и IEF
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и IEF
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IEF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPTI and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEF has higher volatility (1.21%) compared to SPTI (0.90%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, SPTI leads with 1.29% vs 0.51% for IEF. On fees, SPTI is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPTI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTI has performed better with a 1.29% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTI is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.89% for SPTI.
SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.15% for IEF.
SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTI и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор