PortfoliosLab logo
Сравнение SPTI с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и IEF составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SPTI и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.86%
79.58%
SPTI
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.66

IEF:

1.14

Коэф-т Сортино

SPTI:

2.55

IEF:

1.70

Коэф-т Омега

SPTI:

1.30

IEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.61

IEF:

0.36

Коэф-т Мартина

SPTI:

3.94

IEF:

2.40

Индекс Язвы

SPTI:

1.95%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.62%

IEF:

6.60%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

SPTI:

-5.44%

IEF:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.26% против 0.80% соответственно.


SPTI

С начала года

3.68%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.11%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

IEF

С начала года

3.94%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.24%

5 лет

-2.79%

10 лет

0.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTI и IEF

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%
График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTI: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTI: 1.66
IEF: 1.14
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTI: 2.55
IEF: 1.70
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTI: 1.30
IEF: 1.20
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTI: 0.61
IEF: 0.36
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTI: 3.94
IEF: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
1.14
SPTI
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и IEF

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IEF в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
3.73%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и IEF

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.44%
-14.13%
SPTI
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и IEF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.85%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
2.54%
SPTI
IEF