PortfoliosLab logo
Сравнение SPTI с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и VGIT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SPTI и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.89%
38.45%
SPTI
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.66

VGIT:

1.67

Коэф-т Сортино

SPTI:

2.55

VGIT:

2.58

Коэф-т Омега

SPTI:

1.30

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.61

VGIT:

0.61

Коэф-т Мартина

SPTI:

3.94

VGIT:

3.98

Индекс Язвы

SPTI:

1.95%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.62%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

SPTI:

-5.44%

VGIT:

-5.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTI показывает доходность 3.68%, а VGIT немного ниже – 3.57%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPTI – 1.26% и акции VGIT – 1.26%.


SPTI

С начала года

3.68%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.11%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

VGIT

С начала года

3.57%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.79%

1 год

8.10%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTI и VGIT

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTI: 0.06%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTI: 1.66
VGIT: 1.67
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTI: 2.55
VGIT: 2.58
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTI: 1.30
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTI: 0.61
VGIT: 0.61
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTI: 3.94
VGIT: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
1.67
SPTI
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и VGIT

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VGIT в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
3.73%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.69%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и VGIT

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.44%
-5.39%
SPTI
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и VGIT

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.85% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
1.81%
SPTI
VGIT