PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

SPTI и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.31% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQSPTI с TLT
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий SPTI и VGIT

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.68

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.15

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPTI и VGIT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и VGIT

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и VGIT

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTIVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-16.05%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.42%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-15.02%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-16.05%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.53%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и VGIT

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.35% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTIVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.28%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.81%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

5.36%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.50%

-0.14%