PortfoliosLab logo
Сравнение SPTI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и SPY составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SPTI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.86%
403.88%
SPTI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.66

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SPTI:

2.55

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SPTI:

1.30

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.61

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SPTI:

3.94

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SPTI:

1.95%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.62%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPTI:

-5.44%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.26% против 11.99% соответственно.


SPTI

С начала года

3.68%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.11%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTI и SPY

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTI: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTI: 1.66
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTI: 2.55
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTI: 1.30
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTI: 0.61
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTI: 3.94
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.51
SPTI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и SPY

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
3.73%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и SPY

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.44%
-9.89%
SPTI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и SPY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.85%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
15.12%
SPTI
SPY