PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с SPMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с SPMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).

SPTI и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и SPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и SPMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции SPMB по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.29% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с QQQSPTI с TLT
Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHGSPMB с USFR

Сравнение комиссий SPTI и SPMB

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPTI vs. SPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c SPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTISPMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.09

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.56

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.97

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.64

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. SPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и SPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTISPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPTI и SPMB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и SPMB

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPMB в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и SPMB

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SPMB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTISPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-18.03%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.93%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-17.49%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-18.03%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.54%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.86%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.02%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и SPMB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTISPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.83%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.77%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.88%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.73%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

7.59%

-3.23%