Сравнение SPTI с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SPTI и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или HYG.
Корреляция
Корреляция между SPTI и HYG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и HYG
Основные характеристики
SPTI:
0.63
HYG:
2.23
SPTI:
0.93
HYG:
3.23
SPTI:
1.11
HYG:
1.41
SPTI:
0.23
HYG:
4.09
SPTI:
1.47
HYG:
15.85
SPTI:
1.99%
HYG:
0.61%
SPTI:
4.54%
HYG:
4.23%
SPTI:
-16.11%
HYG:
-34.24%
SPTI:
-8.20%
HYG:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.03% против 4.00% соответственно.
SPTI
0.63%
1.43%
-0.81%
3.46%
-0.40%
1.03%
HYG
1.76%
1.81%
4.35%
10.07%
3.23%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и HYG
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTI и HYG
SPTI
HYG
Сравнение SPTI c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и HYG
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности HYG в 6.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.38% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и HYG
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и HYG
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 1.26% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.