PortfoliosLab logo
Сравнение SPTI с SCHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и SCHR составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SPTI и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.24%
30.07%
SPTI
SCHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.63

SCHR:

1.65

Коэф-т Сортино

SPTI:

2.51

SCHR:

2.54

Коэф-т Омега

SPTI:

1.30

SCHR:

1.30

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.60

SCHR:

0.61

Коэф-т Мартина

SPTI:

3.87

SCHR:

3.96

Индекс Язвы

SPTI:

1.95%

SCHR:

1.92%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.62%

SCHR:

4.63%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

SCHR:

-16.11%

Текущая просадка

SPTI:

-5.67%

SCHR:

-5.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTI показывает доходность 3.43%, а SCHR немного ниже – 3.36%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPTI – 1.21% и акции SCHR – 1.21%.


SPTI

С начала года

3.43%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.61%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.21%

SCHR

С начала года

3.36%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.62%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTI и SCHR

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTI: 0.06%
График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHR: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и SCHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTI: 1.63
SCHR: 1.65
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTI: 2.51
SCHR: 2.54
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTI: 1.30
SCHR: 1.30
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTI: 0.60
SCHR: 0.61
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTI: 3.87
SCHR: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
1.65
SPTI
SCHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и SCHR

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью SCHR в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
3.73%3.75%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.75%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и SCHR

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-5.57%
SPTI
SCHR

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и SCHR

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.85% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
1.82%
SPTI
SCHR