Сравнение SPTI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SPTI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SPTI и SCHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и SCHR
Основные характеристики
SPTI:
0.63
SCHR:
0.96
SPTI:
0.93
SCHR:
1.43
SPTI:
1.11
SCHR:
1.17
SPTI:
0.23
SCHR:
0.54
SPTI:
1.47
SCHR:
2.33
SPTI:
1.99%
SCHR:
1.93%
SPTI:
4.54%
SCHR:
4.60%
SPTI:
-16.11%
SCHR:
-14.93%
SPTI:
-8.20%
SCHR:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.25% соответственно.
SPTI
0.63%
1.43%
-0.81%
3.46%
-0.40%
1.03%
SCHR
0.49%
1.45%
-0.51%
5.10%
0.92%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и SCHR
SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTI и SCHR
SPTI
SCHR
Сравнение SPTI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и SCHR
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SCHR в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.16% | 4.42% | 4.50% | 3.11% | 1.29% | 2.27% | 3.62% | 3.26% | 2.75% | 2.43% | 2.73% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и SCHR
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и SCHR
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.26% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.