PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTI с SCHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index while SCHR tracks the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTI returned 1.33%/yr vs 1.23%/yr for SCHR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTI показывает доходность -0.41%, а SCHR немного ниже – -0.43%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.23% соответственно.

SPTI

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.61%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.33%

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTI и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.41%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between SPTI and SCHR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.94

The correlation between SPTI and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYGSPTI с QQQ
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SCHBSCHR с STIP

Доходность на риск

SPTI vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTISCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.04

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.57

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

3.82

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTISCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPTI и SCHR

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTISCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.79%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-4.35%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-15.07%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.37%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.64%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и SCHR

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.05% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTISCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.35%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.43%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.38%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

4.47%

-0.10%

Сравнение комиссий SPTI и SCHR

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и SCHR

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SCHR в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPTI and SCHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHR has higher volatility (1.08%) compared to SPTI (1.05%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs SCHR's -16.11%.

On 10-year performance, SPTI leads with 1.33% vs 1.23% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTI has performed better with a 1.33% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SPTI.

SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.86% for SPTI.

SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.05% for SCHR.

SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTI и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор