PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с SCHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

SPTI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.31% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQSPTI с TLT
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SCHBSCHR с STIP

Сравнение комиссий SPTI и SCHR

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTISCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.00

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.69

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.22

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTISCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPTI и SCHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и SCHR

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SCHR в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и SCHR

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTISCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.39%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-15.07%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.06%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.66%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и SCHR

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.35% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTISCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.32%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.84%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

5.36%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.47%

-0.11%