Сравнение SPTI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SPTI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SPTI и SCHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и SCHR
Основные характеристики
SPTI:
0.31
SCHR:
0.76
SPTI:
0.47
SCHR:
1.13
SPTI:
1.06
SCHR:
1.13
SPTI:
0.12
SCHR:
0.38
SPTI:
0.80
SCHR:
2.20
SPTI:
1.87%
SCHR:
1.68%
SPTI:
4.77%
SCHR:
4.86%
SPTI:
-16.11%
SCHR:
-15.43%
SPTI:
-8.77%
SCHR:
-4.72%
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 1.06% против 2.14% соответственно.
SPTI
1.32%
-0.01%
1.37%
1.50%
-0.14%
1.06%
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и SCHR
SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и SCHR
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SCHR в 5.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и SCHR
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и SCHR
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.31% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.