Сравнение SPTI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SPTI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или SCHR.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и SCHR
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.14% соответственно.
SPTI
1.34%
-1.02%
2.89%
4.72%
-0.25%
1.04%
SCHR
2.91%
-0.75%
3.85%
6.61%
0.94%
2.14%
Основные характеристики
| SPTI | SCHR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 4.26 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 5.04% |
| Макс. просадка | -16.11% | -14.87% |
| Текущая просадка | -8.76% | -3.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и SCHR
SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTI и SCHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и SCHR
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SCHR в 5.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.71% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.62% | 4.25% | 2.98% | 1.33% | 2.70% | 3.25% | 3.17% | 2.61% | 2.32% | 2.47% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и SCHR
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и SCHR
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.17% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.