PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 45.79% vs 21.71% for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%.

SPTE

1 день
-1.95%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
24.98%
С начала года
29.96%
1 год
45.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и VOO

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		29.96%26.37%33.28%5.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%4.58%

Correlation

The correlation between SPTE and VOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between SPTE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTE и VOO

Секторы
SPTE
VOO

Технологии

98.6%
39.2%

Здравоохранение

0.3%
8.3%

Промышленность

0.2%
7.4%

Энергетика

0.1%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

SPTE
98.6%
VOO
39.2%

Здравоохранение

SPTE
0.3%
VOO
8.3%

Промышленность

SPTE
0.2%
VOO
7.4%

Энергетика

SPTE
0.1%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

SPTE

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SPTE

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPTE

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

SPTE

-

VOO
4.5%

Финансовые услуги

SPTE

-

VOO
10.9%

Недвижимость

SPTE

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SPTE

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPTE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.74

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.40

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.45

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

10.68

-0.19

SPTE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTE и VOO

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-33.99%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.90%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.88%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.67%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.04%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и VOO

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

3.48%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

9.98%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

12.52%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

16.92%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

17.99%

+8.81%

Сравнение комиссий SPTE и VOO

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и VOO

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.74%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPTE and VOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (10.74%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, SPTE leads with 45.79% vs 21.71% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 45.79% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.74% for SPTE.

SPTE is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: SP Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.03% for VOO.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор