PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.40%
4.05%
SPTE
SMH

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.64%.


SPTE

С начала года

29.98%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

9.39%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.64%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

4.05%

1 год

48.97%

5 лет (среднегодовая)

33.21%

10 лет (среднегодовая)

28.11%

Основные характеристики


SPTESMH
Дневная вол-ть24.78%34.46%
Макс. просадка-18.15%-95.73%
Текущая просадка-4.79%-13.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и SMH

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и SMH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
SMH

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и SMH

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и SMH

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-13.19%
SPTE
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и SMH

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 5.98%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.98%
8.32%
SPTE
SMH