PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPTESMH
Дох-ть с нач. г.27.53%39.96%
Дневная вол-ть25.00%34.41%
Макс. просадка-18.15%-95.73%
Текущая просадка-6.58%-12.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и SMH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и SMH

С начала года, SPTE показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.21%
52.81%
SPTE
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и SMH

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа SPTE и SMH


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и SMH

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и SMH

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.58%
-12.98%
SPTE
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и SMH

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 6.02%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
8.76%
SPTE
SMH