Сравнение SPTE с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
SPTE и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTE или SPUS.
Основные характеристики
| SPTE | SPUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.53% | 21.57% |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 15.27% |
| Макс. просадка | -18.15% | -30.80% |
| Текущая просадка | -6.58% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между SPTE и SPUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и SPUS
С начала года, SPTE показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 21.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и SPUS
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTE c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и SPUS
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPUS в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.72% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и SPUS
Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и SPUS
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.