PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44%
10.25%
SPTE
SPUS

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 25.07%.


SPTE

С начала года

30.17%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

7.44%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPUS

С начала года

25.07%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

10.25%

1 год

29.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPTESPUS
Дневная вол-ть24.66%15.30%
Макс. просадка-18.15%-30.80%
Текущая просадка-4.65%-1.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и SPUS

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и SPUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
SPUS

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и SPUS

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPUS в 0.70%


TTM2023202220212020
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и SPUS

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.65%
-1.85%
SPTE
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и SPUS

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
4.87%
SPTE
SPUS