PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 74.41% vs 40.24% for SPUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 41.79%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

SPTE

1 день
-1.21%
1 месяц
17.88%
С начала года
41.79%
6 месяцев
41.30%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и SPUS

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.79%26.37%33.28%5.24%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%3.92%

Correlation

The correlation between SPTE and SPUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between SPTE and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTE и SPUS

Секторы
SPTE
SPUS

Технологии

98.6%
57.3%

Промышленность

0.3%
7.0%

Здравоохранение

0.2%
11.1%

Энергетика

0.1%
3.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

SPTE
98.6%
SPUS
57.3%

Промышленность

SPTE
0.3%
SPUS
7.0%

Здравоохранение

SPTE
0.2%
SPUS
11.1%

Энергетика

SPTE
0.1%
SPUS
3.3%

Сырьевые материалы

SPTE

-

SPUS
3.0%

Коммуникационные услуги

SPTE

-

SPUS
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPTE

-

SPUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

SPTE

-

SPUS
2.9%

Финансовые услуги

SPTE

-

SPUS

-

Недвижимость

SPTE

-

SPUS
1.4%

Коммунальные услуги

SPTE

-

SPUS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXNSPTE с QQMG
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMASPUS с ISWD.L

Доходность на риск

SPTE vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTESPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.86

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.79

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.79

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

16.32

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTESPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.86

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.91

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SPTE и SPUS

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTESPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-30.80%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-10.66%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.86%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.21%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.47%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и SPUS

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTESPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.00%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

10.84%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

14.16%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

19.23%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

21.28%

+4.54%

Сравнение комиссий SPTE и SPUS

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и SPUS

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.67%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPTE and SPUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTE has higher volatility (7.69%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs SPUS's -30.80%.

On 1-year performance, SPTE leads with 74.41% vs 40.24% for SPUS. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 74.41% return vs 40.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPTE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.52% for SPUS.

SPTE is categorized as Technology Equities, while SPUS is S&P 500. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.45% for SPUS.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор