PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 72.23% vs 51.77% for UMMA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

SPTE

1 день
-0.36%
1 месяц
15.01%
С начала года
41.28%
6 месяцев
40.63%
1 год
72.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и UMMA

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.28%26.37%33.28%5.24%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%4.12%

Correlation

The correlation between SPTE and UMMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SPTE and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTE и UMMA

Секторы
SPTE
UMMA

Технологии

98.6%
42.9%

Промышленность

0.3%
13.5%

Здравоохранение

0.2%
16.6%

Энергетика

0.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPTE
98.6%
UMMA
42.9%

Промышленность

SPTE
0.3%
UMMA
13.5%

Здравоохранение

SPTE
0.2%
UMMA
16.6%

Энергетика

SPTE
0.1%
UMMA
2.9%

Сырьевые материалы

SPTE

-

UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

SPTE

-

UMMA
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPTE

-

UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPTE

-

UMMA
5.6%

Финансовые услуги

SPTE

-

UMMA

-

Недвижимость

SPTE

-

UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

SPTE

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с IXNSPTE с QQMG
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY

Доходность на риск

SPTE vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.59

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.44

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.48

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

13.60

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.58

+1.15

Просадки

Сравнение просадок SPTE и UMMA

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTEUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-34.17%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.93%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.90%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.81%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.82%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и UMMA

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 7.64% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTEUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

17.26%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

20.11%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

20.55%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

20.55%

+5.25%

Сравнение комиссий SPTE и UMMA

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и UMMA

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.68%0.96%0.48%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SPTE and UMMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (7.64%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, SPTE leads with 72.23% vs 51.77% for UMMA. On fees, SPTE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 72.23% return vs 51.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.68% for SPTE.

SPTE is categorized as Technology Equities, while UMMA is Foreign Large Cap Equities. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: SP Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.65% for UMMA.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор