Сравнение SPTE с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPTE и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и UMMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и UMMA
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Доходность на риск
SPTE vs. UMMA — Ранг доходности на риск
SPTE
UMMA
Сравнение SPTE c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.12 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.19 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 8.69 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.33 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и UMMA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и UMMA
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UMMA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и UMMA
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и UMMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -34.17% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -14.93% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -9.99% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.12% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.77% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и UMMA
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 8.89% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 9.33% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 15.21% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 20.99% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.24% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.24% | +5.49% |