PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPTEUMMA
Дох-ть с нач. г.27.53%8.68%
Дневная вол-ть25.00%16.84%
Макс. просадка-18.15%-34.17%
Текущая просадка-6.58%-5.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPTE и UMMA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и UMMA

С начала года, SPTE показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 8.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.21%
13.16%
SPTE
UMMA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и UMMA

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.


UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
График комиссии UMMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
UMMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMMA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UMMA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UMMA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UMMA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UMMA, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.20

Сравнение коэффициента Шарпа SPTE и UMMA


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и UMMA

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UMMA в 1.07%


TTM20232022
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.22%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.07%1.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и UMMA

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.58%
-5.79%
SPTE
UMMA

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и UMMA

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
4.04%
SPTE
UMMA