Сравнение SPTE с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPTE и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTE или UMMA.
Корреляция
Корреляция между SPTE и UMMA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и UMMA
Основные характеристики
SPTE:
0.05
UMMA:
0.04
SPTE:
0.28
UMMA:
0.20
SPTE:
1.04
UMMA:
1.02
SPTE:
0.06
UMMA:
0.04
SPTE:
0.19
UMMA:
0.13
SPTE:
7.48%
UMMA:
5.37%
SPTE:
31.01%
UMMA:
20.68%
SPTE:
-25.54%
UMMA:
-34.17%
SPTE:
-19.06%
UMMA:
-11.17%
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью -2.09%.
SPTE
-14.73%
-8.97%
-14.08%
2.70%
N/A
N/A
UMMA
-2.09%
-7.23%
-8.86%
1.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и UMMA
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTE и UMMA
SPTE
UMMA
Сравнение SPTE c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и UMMA
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности UMMA в 0.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.60% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и UMMA
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и UMMA
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.