Сравнение SPTE с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPTE и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTE или UMMA.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и UMMA
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 5.80%.
SPTE
28.66%
-2.43%
8.32%
N/A
N/A
N/A
UMMA
5.80%
-6.09%
-3.04%
12.57%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPTE | UMMA | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 24.81% | 16.63% |
| Макс. просадка | -18.15% | -34.17% |
| Текущая просадка | -5.76% | -8.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и UMMA
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между SPTE и UMMA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTE c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и UMMA
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности UMMA в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.10% | 1.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и UMMA
Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и UMMA
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.