PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44%
7.26%
SPTE
IXN

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 22.54%.


SPTE

С начала года

30.17%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

7.44%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IXN

С начала года

22.54%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

7.26%

1 год

28.15%

5 лет (среднегодовая)

21.13%

10 лет (среднегодовая)

19.06%

Основные характеристики


SPTEIXN
Дневная вол-ть24.66%21.42%
Макс. просадка-18.15%-55.67%
Текущая просадка-4.65%-5.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и IXN

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и IXN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
IXN

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и IXN

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IXN в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.45%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и IXN

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.65%
-5.04%
SPTE
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и IXN

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
5.42%
SPTE
IXN