PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPTEIXN
Дох-ть с нач. г.27.53%18.95%
Дневная вол-ть25.00%21.52%
Макс. просадка-18.15%-55.67%
Текущая просадка-6.58%-7.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и IXN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и IXN

С начала года, SPTE показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 18.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.21%
23.72%
SPTE
IXN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и IXN

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
IXN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXN, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXN, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.37

Сравнение коэффициента Шарпа SPTE и IXN


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и IXN

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IXN в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.46%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и IXN

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.58%
-7.82%
SPTE
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и IXN

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
5.36%
SPTE
IXN