PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTE с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с IXN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds - SPTE tracks the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index while IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 52.26% vs 48.54% for IXN. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTE показывает доходность 34.01%, а IXN немного ниже – 33.42%.

SPTE

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
32.00%
С начала года
34.01%
1 год
52.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.28%

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

SPTE

SP Funds S&P Global Technology ETF
$1.68M$1.66M$2.81M

Сравнение доходности по годам SPTE и IXN

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		34.01%26.37%33.28%5.52%
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%25.25%24.84%4.34%

Correlation

The correlation between SPTE and IXN is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between SPTE and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTE и IXN

Секторы
SPTE
IXN

Технологии

98.7%
99.4%

Промышленность

0.5%
0.3%

Здравоохранение

0.3%
0.1%

Энергетика

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPTE
98.7%
IXN
99.4%

Промышленность

SPTE
0.5%
IXN
0.3%

Здравоохранение

SPTE
0.3%
IXN
0.1%

Энергетика

SPTE
0.1%
IXN
0.1%

Сырьевые материалы

SPTE

-

IXN

-

Коммуникационные услуги

SPTE

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

SPTE

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

SPTE

-

IXN

-

Финансовые услуги

SPTE

-

IXN

-

Недвижимость

SPTE

-

IXN
0.0%

Коммунальные услуги

SPTE

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с QQMG
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

SPTE vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPTE c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTEIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.77

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.33

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.03

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

9.19

+1.25

SPTE vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTE и IXN

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTEIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-55.67%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-16.09%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.45%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-11.24%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и IXN

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 10.03%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTEIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

10.58%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

24.00%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

27.65%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

25.97%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

24.92%

+2.17%

Сравнение комиссий SPTE и IXN

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и IXN

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IXN в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.71%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPTE and IXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (10.58%) compared to SPTE (10.03%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs IXN's -55.67%.

On 1-year performance, SPTE leads with 52.26% vs 48.54% for IXN. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, SPTE has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 52.26% return vs 48.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.71% for SPTE.

SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: SP Funds and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.46% for IXN.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор