PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с IXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN).

SPTE и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и IXN

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с FTEC
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC

Сравнение комиссий SPTE и IXN

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
IXN
iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

SPTE vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.90

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.48

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

8.21

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.47

+0.61

Корреляция

Корреляция между SPTE и IXN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и IXN

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IXN в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и IXN

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и IXN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-55.67%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.37%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.48%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.34%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.35%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и IXN

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 8.89% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

17.16%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

27.06%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

24.57%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.19%

+1.54%