PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SPTE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и QQQ

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXNSPTE с FTEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SPTE и QQQ

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SPTE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.66

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.00

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

7.32

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.38

+0.71

Корреляция

Корреляция между SPTE и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и QQQ

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и QQQ

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-82.97%

+57.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.62%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-7.86%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-32.99%

+28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.44%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и QQQ

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

6.61%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

12.82%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

22.70%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

22.38%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

22.25%

+3.48%