PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.32%
10.25%
SPTE
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%.


SPTE

С начала года

28.66%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

8.32%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


SPTEQQQ
Дневная вол-ть24.81%17.44%
Макс. просадка-18.15%-82.98%
Текущая просадка-5.76%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и QQQ

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
QQQ

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и QQQ

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и QQQ

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.76%
-2.75%
SPTE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и QQQ

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.88% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
5.62%
SPTE
QQQ