PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с SPWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPTESPWO
Дох-ть с нач. г.27.53%15.96%
Дневная вол-ть25.00%15.97%
Макс. просадка-18.15%-9.89%
Текущая просадка-6.58%-2.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPTE и SPWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и SPWO

С начала года, SPTE показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.36%
19.39%
SPTE
SPWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и SPWO

И SPTE, и SPWO имеют комиссию равную 0.55%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа SPTE и SPWO


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и SPWO

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPWO в 0.95%


TTM
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.22%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
0.95%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и SPWO

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки SPWO в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.58%
-2.00%
SPTE
SPWO

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и SPWO

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
4.64%
SPTE
SPWO