Сравнение SPTE с HLAL
SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 52.26% vs 33.46% for HLAL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 17.14%.
SPTE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 32.00%
- С начала года
- 34.01%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.28%
HLAL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.03M | $3.52M | $4.35M | |
| $1.68M | $1.66M | $2.81M |
Сравнение доходности по годам SPTE и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 34.01% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 17.14% | 18.30% | 16.70% | 3.66% |
Correlation
The correlation between SPTE and HLAL is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between SPTE and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPTE и HLAL
Секторы
SPTE
HLAL
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SPTE
HLAL
Промышленность
SPTE
HLAL
Здравоохранение
SPTE
HLAL
Энергетика
SPTE
HLAL
Сырьевые материалы
SPTE
-
HLAL
Коммуникационные услуги
SPTE
-
HLAL
Потребительский циклический сектор
SPTE
-
HLAL
Потребительский защитный сектор
SPTE
-
HLAL
Финансовые услуги
SPTE
-
HLAL
Недвижимость
SPTE
-
HLAL
Коммунальные услуги
SPTE
-
HLAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTE vs. HLAL — Ранг доходности на риск
SPTE
HLAL
Сравнение SPTE c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTE | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.30 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 12.09 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTE и HLAL
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -33.57% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -10.20% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -1.40% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.97% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.77% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и HLAL
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 5.66% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 12.81% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 15.39% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.96% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 20.24% | +6.85% |
Сравнение комиссий SPTE и HLAL
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и HLAL
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.71% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTE and HLAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (10.03%) compared to HLAL (5.66%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs HLAL's -33.57%.
On 1-year performance, SPTE leads with 52.26% vs 33.46% for HLAL. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 52.26% return vs 33.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.
SPTE has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.45% for HLAL.
SPTE is categorized as Technology Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: SP Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.50% for HLAL.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTE и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор