PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 72.23% vs 42.63% for HLAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

SPTE

1 день
-0.36%
1 месяц
15.01%
С начала года
41.28%
6 месяцев
40.63%
1 год
72.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и HLAL

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.28%26.37%33.28%5.24%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%3.38%

Correlation

The correlation between SPTE and HLAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between SPTE and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTE и HLAL

Секторы
SPTE
HLAL

Технологии

98.6%
50.4%

Промышленность

0.3%
4.6%

Здравоохранение

0.2%
10.5%

Энергетика

0.1%
4.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

SPTE
98.6%
HLAL
50.4%

Промышленность

SPTE
0.3%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

SPTE
0.2%
HLAL
10.5%

Энергетика

SPTE
0.1%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

SPTE

-

HLAL
2.5%

Коммуникационные услуги

SPTE

-

HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

SPTE

-

HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

SPTE

-

HLAL
2.9%

Финансовые услуги

SPTE

-

HLAL
0.0%

Недвижимость

SPTE

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

SPTE

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXNSPTE с QQMG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPSKHLAL с QQQ

Доходность на риск

SPTE vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
3.25

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
4.52

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

4.20

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

19.39

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.89

+0.84

Просадки

Сравнение просадок SPTE и HLAL

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTEHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-33.57%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-10.20%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.61%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.00%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.20%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и HLAL

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTEHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.59%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

9.97%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

13.19%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

17.60%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

20.21%

+5.59%

Сравнение комиссий SPTE и HLAL

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и HLAL

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.68%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTE and HLAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (7.64%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, SPTE leads with 72.23% vs 42.63% for HLAL. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 72.23% return vs 42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPTE has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.45% for HLAL.

SPTE is categorized as Technology Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: SP Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.50% for HLAL.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор