PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44%
7.44%
SPTE
HLAL

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 16.21%.


SPTE

С начала года

30.17%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

7.44%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HLAL

С начала года

16.21%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

7.44%

1 год

20.55%

5 лет (среднегодовая)

16.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPTEHLAL
Дневная вол-ть24.66%12.92%
Макс. просадка-18.15%-33.57%
Текущая просадка-4.65%-0.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и HLAL

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPTE и HLAL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
HLAL

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и HLAL

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HLAL в 0.69%


TTM20232022202120202019
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.69%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и HLAL

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.65%
-0.70%
SPTE
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и HLAL

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
4.36%
SPTE
HLAL