Сравнение SPSM с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
SPSM и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.40% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и FYX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
SPSM vs. FYX — Ранг доходности на риск
SPSM
FYX
Сравнение SPSM c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.13 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.48 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.14 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и FYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и FYX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и FYX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -61.80% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.84% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -27.91% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -48.82% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.72% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.97% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и FYX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.26% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.30% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.41% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 22.78% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.03% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 24.21% | -1.24% |