PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.76%/yr vs 12.34%/yr for FYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.34% соответственно.

SPSM

1 день
1.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.59%
3 года*
15.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.76%

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		16.80%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between SPSM and FYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between SPSM and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и FYX

Секторы
SPSM
FYX

Финансовые услуги

16.9%
17.5%

Промышленность

15.5%
15.9%

Технологии

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.7%

Здравоохранение

11.0%
14.3%

Недвижимость

7.7%
8.4%

Энергетика

5.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
FYX
17.5%

Промышленность

SPSM
15.5%
FYX
15.9%

Технологии

SPSM
15.5%
FYX
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
FYX
11.7%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
FYX
14.3%

Недвижимость

SPSM
7.7%
FYX
8.4%

Энергетика

SPSM
5.9%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
FYX
4.5%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
FYX
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
FYX
5.7%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWOFYX с OMFS

Доходность на риск

SPSM vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.58

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.64

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

6.24

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

20.12

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPSM и FYX

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-61.80%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.56%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-27.91%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-27.91%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-48.82%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-10.88%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.34%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и FYX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.40%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.82%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.13%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.29%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.97%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

24.21%

-1.22%

Сравнение комиссий SPSM и FYX

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и FYX

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPSM and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to SPSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.34% vs 10.76% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.34% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

SPSM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.68% for FYX.

SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор