PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FYX returned 8.23%/yr vs 5.57%/yr for OMFS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности FYX и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 13.70%.

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и OMFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%5.71%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%

Correlation

The correlation between FYX and OMFS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between FYX and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и OMFS

Секторы
FYX
OMFS

Финансовые услуги

17.5%
24.3%

Промышленность

15.9%
14.7%

Здравоохранение

14.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.4%

Технологии

10.9%
14.2%

Недвижимость

8.4%
12.2%

Энергетика

6.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.8%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
OMFS
24.3%

Промышленность

FYX
15.9%
OMFS
14.7%

Здравоохранение

FYX
14.3%
OMFS
13.2%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
OMFS
8.4%

Технологии

FYX
10.9%
OMFS
14.2%

Недвижимость

FYX
8.4%
OMFS
12.2%

Энергетика

FYX
6.4%
OMFS
4.1%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
OMFS
3.8%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
OMFS
2.8%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
OMFS
1.1%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

FYX vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.62

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.41

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.05

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

10.48

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.62

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FYX и OMFS

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-42.50%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.38%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-22.35%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-29.22%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.92%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-10.49%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.73%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и OMFS

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.71%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.44%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.64%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.46%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

24.31%

-0.10%

Сравнение комиссий FYX и OMFS

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и OMFS

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FYX and OMFS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to FYX (4.71%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs OMFS's -42.50%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.23% vs 5.57% for OMFS. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.23% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

OMFS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.69% for FYX.

FYX is categorized as Small Cap Blend Equities, while OMFS is Small Cap Value Equities. FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.39% for OMFS.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор