PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SPSM is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 3 years, SPSM returned 14.42%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%1.73%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between SPSM and DFAS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between SPSM and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и DFAS

Секторы
SPSM
DFAS

Финансовые услуги

16.9%
19.5%

Промышленность

15.5%
18.6%

Технологии

15.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.9%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Недвижимость

7.7%
0.2%

Энергетика

5.9%
6.7%

Сырьевые материалы

5.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
DFAS
19.5%

Промышленность

SPSM
15.5%
DFAS
18.6%

Технологии

SPSM
15.5%
DFAS
15.0%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
DFAS
11.9%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
DFAS
11.0%

Недвижимость

SPSM
7.7%
DFAS
0.2%

Энергетика

SPSM
5.9%
DFAS
6.7%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
DFAS
5.6%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
DFAS
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
DFAS
4.3%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
DFAS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

SPSM vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.46

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.97

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

10.17

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPSM и DFAS

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-26.13%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.36%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-26.13%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.81%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.31%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и DFAS

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.44% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.58%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

16.77%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.84%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

20.84%

+2.15%

Сравнение комиссий SPSM и DFAS

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и DFAS

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPSM and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFAS leads with 15.22% vs 14.42% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 15.22% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.92% for DFAS.

They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.34% for DFAS.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор