PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSM с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с DFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SPSM is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 7.74%/yr vs 8.99%/yr for DFAS. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 20.04%.

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%

DFAS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.81%
С начала года
20.04%
1 год
30.29%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
$35.48M$42.33M$37.84M

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

Сравнение доходности по годам SPSM и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%1.14%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		20.04%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between SPSM and DFAS is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between SPSM and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и DFAS

Секторы
SPSM
DFAS

Финансовые услуги

17.1%
19.6%

Промышленность

15.6%
19.0%

Технологии

15.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
13.1%

Здравоохранение

12.4%
13.0%

Недвижимость

7.6%
0.7%

Энергетика

4.7%
5.9%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

SPSM
17.1%
DFAS
19.6%

Промышленность

SPSM
15.6%
DFAS
19.0%

Технологии

SPSM
15.5%
DFAS
14.7%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.2%
DFAS
13.1%

Здравоохранение

SPSM
12.4%
DFAS
13.0%

Недвижимость

SPSM
7.6%
DFAS
0.7%

Энергетика

SPSM
4.7%
DFAS
5.9%

Сырьевые материалы

SPSM
4.7%
DFAS
4.8%

Потребительский защитный сектор

SPSM
4.2%
DFAS
4.2%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.2%
DFAS
2.5%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
DFAS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA

Доходность на риск

SPSM vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPSM c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.83

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.71

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.25

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

11.37

+2.92

SPSM vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и DFAS

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-26.13%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.36%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-26.13%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-26.13%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.74%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.07%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.67%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и DFAS

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.10% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.02%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.72%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

16.63%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

20.69%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.66%

+2.29%

Сравнение комиссий SPSM и DFAS

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и DFAS

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DFAS в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.95%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPSM and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.10%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, DFAS leads with 8.99% vs 7.74% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 8.99% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.95% for DFAS.

They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.26% for DFAS.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор