PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSC с QLYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPSC с QLYS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или QLYS.

Корреляция

Корреляция между SPSC и QLYS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.59

QLYS:

-0.24

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.55

QLYS:

-0.09

Коэф-т Омега

SPSC:

0.93

QLYS:

0.99

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.44

QLYS:

-0.20

Коэф-т Мартина

SPSC:

-0.92

QLYS:

-0.60

Индекс Язвы

SPSC:

20.89%

QLYS:

14.74%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.21%

QLYS:

39.32%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

SPSC:

-29.50%

QLYS:

-33.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.77B

QLYS:

$4.96B

EPS

SPSC:

$2.14

QLYS:

$4.90

Коэффициент P/E

SPSC:

70.97

QLYS:

27.85

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

QLYS:

4.33

Коэффициент P/S

SPSC:

8.61

QLYS:

7.98

Коэффициент P/B

SPSC:

5.93

QLYS:

9.96

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$669.74M

QLYS:

$622.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$448.76M

QLYS:

$508.84M

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$135.81M

QLYS:

$211.64M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции SPSC превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 16.38% против 13.50% соответственно.

SPSC

С начала года

-17.46%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-21.09%

5 лет

22.12%

10 лет

16.38%

QLYS

С начала года

-2.66%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-9.20%

5 лет

6.07%

10 лет

13.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QLYS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и QLYS

Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и QLYS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и QLYS

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20212022202320242025
181.55M
159.90M
(SPSC) Общая выручка
(QLYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPSC и QLYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
68.7%
81.9%
(SPSC) Валовая рентабельность
(QLYS) Валовая рентабельность
SPSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.64M при выручке в 181.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.97M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

SPSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.96M при выручке в 181.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.76M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SPSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 181.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.