Сравнение SPSC с QLYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или QLYS.
Основные характеристики
| SPSC | QLYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.85% | -36.63% |
| Дох-ть за 1 год | 9.67% | -17.65% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | -0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.87% | 7.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.53% | 14.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | -0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | -0.44 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | -0.69 |
| Индекс Язвы | 10.57% | 26.47% |
| Дневная вол-ть | 35.69% | 32.19% |
| Макс. просадка | -49.97% | -68.48% |
| Текущая просадка | -19.78% | -39.58% |
Фундаментальные показатели
| SPSC | QLYS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.49B | $4.58B |
| EPS | $2.11 | $4.53 |
| Цена/прибыль | 81.90 | 27.46 |
| PEG коэффициент | 4.71 | 2.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $611.82M | $439.46M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $393.48M | $358.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $115.24M | $150.61M |
Корреляция
Корреляция между SPSC и QLYS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и QLYS
С начала года, SPSC показывает доходность -10.85%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -36.63%. За последние 10 лет акции SPSC превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 19.53% против 14.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и QLYS
Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и QLYS
Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и QLYS
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности