PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPSC с QLYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPSC и QLYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SPSC и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
897.40%
898.38%
SPSC
QLYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

0.06

QLYS:

-0.76

Коэф-т Сортино

SPSC:

0.34

QLYS:

-1.09

Коэф-т Омега

SPSC:

1.04

QLYS:

0.86

Коэф-т Кальмара

SPSC:

0.09

QLYS:

-0.71

Коэф-т Мартина

SPSC:

0.17

QLYS:

-1.05

Индекс Язвы

SPSC:

11.73%

QLYS:

28.55%

Дневная вол-ть

SPSC:

35.31%

QLYS:

39.48%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

SPSC:

-10.94%

QLYS:

-31.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$7.47B

QLYS:

$5.34B

EPS

SPSC:

$2.09

QLYS:

$4.52

Цена/прибыль

SPSC:

95.12

QLYS:

32.28

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

QLYS:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$611.82M

QLYS:

$593.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$393.48M

QLYS:

$483.76M

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$126.35M

QLYS:

$199.51M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -27.98%. За последние 10 лет акции SPSC превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 20.92% против 13.68% соответственно.


SPSC

С начала года

-1.03%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

5.37%

1 год

-1.11%

5 лет

27.50%

10 лет

20.92%

QLYS

С начала года

-27.98%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.47%

1 год

-31.34%

5 лет

10.71%

10 лет

13.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.06-0.76
Коэффициент Сортино SPSC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.34-1.09
Коэффициент Омега SPSC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.040.86
Коэффициент Кальмара SPSC, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09-0.71
Коэффициент Мартина SPSC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.17-1.05
SPSC
QLYS

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа QLYS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
-0.76
SPSC
QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и QLYS

Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и QLYS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.94%
-31.34%
SPSC
QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и QLYS

SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS) имеют волатильность 8.32% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
7.98%
SPSC
QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab