Сравнение SPSC с QLYS
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SPSC returned 6.77%/yr vs 14.39%/yr for QLYS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -37.69%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.39% соответственно.
SPSC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -37.69%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -59.31%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 6.77%
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам SPSC и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -37.69% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
Correlation
The correlation between SPSC and QLYS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between SPSC and QLYS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.08B
QLYS:
$4.12B
SPSC:
$2.40
QLYS:
$5.57
SPSC:
23.12
QLYS:
20.70
SPSC:
1.24
QLYS:
0.63
SPSC:
2.76
QLYS:
6.09
SPSC:
2.16
QLYS:
7.22
SPSC:
$762.08M
QLYS:
$684.86M
SPSC:
$518.57M
QLYS:
$569.03M
SPSC:
$164.17M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. QLYS — Ранг доходности на риск
SPSC
QLYS
Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.35 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.71 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и QLYS
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -68.48% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -50.46% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -62.99% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -62.99% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | -62.99% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.22% | -43.98% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -20.93% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 24.73% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и QLYS
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 11.25%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 12.44% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 36.63% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 45.57% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 39.94% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 39.07% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и QLYS
Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и QLYS
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and QLYS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (12.44%) compared to SPSC (11.25%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs QLYS's -68.48%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор