Сравнение SPSC с QLYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с QLYS

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или QLYS.

Корреляция

Корреляция между SPSC и QLYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

QLYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.72

QLYS:

-0.44

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.81

QLYS:

-0.48

Коэф-т Омега

SPSC:

0.89

QLYS:

0.94

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.71

QLYS:

-0.40

Коэф-т Мартина

SPSC:

-2.13

QLYS:

-0.90

Индекс Язвы

SPSC:

11.42%

QLYS:

18.88%

Дневная вол-ть

SPSC:

34.01%

QLYS:

38.26%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

SPSC:

-34.44%

QLYS:

-33.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.33B

QLYS:

$4.98B

EPS

SPSC:

$2.04

QLYS:

$4.65

Цена/прибыль

SPSC:

69.23

QLYS:

29.29

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

QLYS:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$637.77M

QLYS:

$607.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$417.87M

QLYS:

$496.47M

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$118.54M

QLYS:

$201.61M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции SPSC превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.19% соответственно.

SPSC

С начала года

-23.25%

1 месяц

-28.46%

6 месяцев

-28.81%

1 год

-23.29%

5 лет

20.70%

10 лет

15.24%

QLYS

С начала года

-2.87%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

8.91%

1 год

-16.68%

5 лет

10.21%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSC

QLYS

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QLYS равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и QLYS

Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и QLYS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и QLYS

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с QLYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и QLYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и QLYS

SPSC

QLYS

Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и QLYS

Просадки

Сравнение просадок SPSC и QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество