PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPSC с QLYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SPSCQLYS
Дох-ть с нач. г.-10.85%-36.63%
Дох-ть за 1 год9.67%-17.65%
Дох-ть за 3 года4.22%-0.02%
Дох-ть за 5 лет26.87%7.86%
Дох-ть за 10 лет19.53%14.55%
Коэф-т Шарпа0.34-0.57
Коэф-т Сортино0.74-0.60
Коэф-т Омега1.100.92
Коэф-т Кальмара0.52-0.44
Коэф-т Мартина1.14-0.69
Индекс Язвы10.57%26.47%
Дневная вол-ть35.69%32.19%
Макс. просадка-49.97%-68.48%
Текущая просадка-19.78%-39.58%

Фундаментальные показатели


SPSCQLYS
Рыночная капитализация$6.49B$4.58B
EPS$2.11$4.53
Цена/прибыль81.9027.46
PEG коэффициент4.712.61
Общая выручка (12 мес.)$611.82M$439.46M
Валовая прибыль (12 мес.)$393.48M$358.72M
EBITDA (12 мес.)$115.24M$150.61M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SPSC и QLYS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и QLYS

С начала года, SPSC показывает доходность -10.85%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -36.63%. За последние 10 лет акции SPSC превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 19.53% против 14.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.45%
-24.74%
SPSC
QLYS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPSC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPSC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPSC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPSC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.14
QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.69

Сравнение коэффициента Шарпа SPSC и QLYS

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа QLYS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.34
-0.57
SPSC
QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и QLYS

Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и QLYS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-19.78%
-39.58%
SPSC
QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и QLYS

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.99%
7.11%
SPSC
QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию