Сравнение SPSC с QLYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или QLYS.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и QLYS
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -23.49%. За последние 10 лет акции SPSC превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 20.18% против 16.01% соответственно.
SPSC
-3.88%
-2.67%
-3.64%
6.99%
27.24%
20.18%
QLYS
-23.49%
21.65%
2.69%
-16.21%
11.76%
16.01%
Фундаментальные показатели
| SPSC | QLYS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.76B | $5.38B |
| EPS | $2.08 | $4.53 |
| Цена/прибыль | 86.48 | 32.46 |
| PEG коэффициент | 4.71 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $611.82M | $593.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $393.48M | $483.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $126.35M | $199.51M |
Основные характеристики
| SPSC | QLYS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | -0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | -0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | -0.40 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 11.42% | 27.71% |
| Дневная вол-ть | 35.22% | 39.30% |
| Макс. просадка | -49.97% | -68.48% |
| Текущая просадка | -13.51% | -27.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPSC и QLYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и QLYS
Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и QLYS
Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и QLYS
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 15.56%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 23.62%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности