Сравнение SPSC с QLYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с QLYS

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или QLYS.

Корреляция

Корреляция между SPSC и QLYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

QLYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

0.02

QLYS:

-0.59

Коэф-т Сортино

SPSC:

0.28

QLYS:

-0.74

Коэф-т Омега

SPSC:

1.04

QLYS:

0.90

Коэф-т Кальмара

SPSC:

0.03

QLYS:

-0.55

Коэф-т Мартина

SPSC:

0.05

QLYS:

-0.89

Индекс Язвы

SPSC:

12.22%

QLYS:

26.04%

Дневная вол-ть

SPSC:

35.09%

QLYS:

39.39%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

SPSC:

-12.83%

QLYS:

-29.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$7.28B

QLYS:

$5.38B

EPS

SPSC:

$2.09

QLYS:

$4.52

Цена/прибыль

SPSC:

92.77

QLYS:

32.50

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

QLYS:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$466.86M

QLYS:

$448.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$302.55M

QLYS:

$366.32M

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$93.80M

QLYS:

$152.19M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SPSC превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 20.33% против 14.36% соответственно.

SPSC

С начала года

2.07%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-1.27%

5 лет

27.13%

10 лет

20.33%

QLYS

С начала года

3.44%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-24.92%

5 лет

11.13%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSC

QLYS

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа QLYS равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и QLYS

Ни SPSC, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и QLYS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и QLYS

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с QLYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и QLYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и QLYS

SPSC

QLYS

Сравнение SPSC c QLYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и QLYS

Просадки

Сравнение просадок SPSC и QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и QLYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество