PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLYS с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QLYSCRWD
Дох-ть с нач. г.-14.18%13.25%
Дох-ть за 1 год36.27%118.64%
Дох-ть за 3 года17.93%9.70%
Коэф-т Шарпа1.122.95
Дневная вол-ть31.10%41.58%
Макс. просадка-68.48%-67.69%
Current Drawdown-18.19%-13.57%

Фундаментальные показатели


QLYSCRWD
Рыночная капитализация$6.05B$68.36B
Прибыль на акцию$4.02$0.37
Цена/прибыль40.68763.89
PEG коэффициент2.681.34
Выручка (12 мес.)$554.46M$3.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$386.94M$1.64B
EBITDA (12 мес.)$190.06M$105.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между QLYS и CRWD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и CRWD

С начала года, QLYS показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 13.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.11%
58.16%
QLYS
CRWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Qualys, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLYS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.65
CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.03

Сравнение коэффициента Шарпа QLYS и CRWD

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QLYS и CRWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.12
2.95
QLYS
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и CRWD

Ни QLYS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и CRWD

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-18.19%
-13.57%
QLYS
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и CRWD

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 5.21%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.21%
8.19%
QLYS
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию