Сравнение QLYS с CRWD
QLYS (Qualys, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QLYS returned 2.21%/yr vs 29.29%/yr for CRWD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 59.49%.
QLYS
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 20.67%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 13.24%
CRWD
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 59.32%
- С начала года
- 59.49%
- 6 месяцев
- 42.63%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 70.32%
- 5 лет*
- 29.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLYS и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -16.02% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | -4.43% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 59.49% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between QLYS and CRWD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between QLYS and CRWD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$3.98B
CRWD:
$192.98B
QLYS:
$5.57
CRWD:
-$0.72
QLYS:
5.89
CRWD:
39.33
QLYS:
6.99
CRWD:
43.58
QLYS:
$684.86M
CRWD:
$4.81B
QLYS:
$569.03M
CRWD:
$3.60B
QLYS:
$252.31M
CRWD:
-$39.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. CRWD — Ранг доходности на риск
QLYS
CRWD
Сравнение QLYS c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.43 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.29 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.19 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и CRWD
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -67.69% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -37.18% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -44.44% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -67.69% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.79% | -4.42% | -41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -23.66% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 16.14% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и CRWD
Qualys, Inc. (QLYS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 15.87% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 15.34% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 36.18% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 44.66% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 50.73% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 55.95% | -16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и CRWD
Ни QLYS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и CRWD
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and CRWD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (15.87%) compared to CRWD (15.34%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор