Сравнение QLYS с CRWD
QLYS (Qualys, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QLYS returned 12.35%/yr vs 26.34%/yr for CRWD. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность 37.89%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 79.08%.
QLYS
- 1 день
- 13.78%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 37.89%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 19.13%
- Всё время*
- 21.75%
CRWD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 102.10%
- С начала года
- 79.08%
- 1 год
- 90.03%
- 3 года*
- 77.35%
- 5 лет*
- 26.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45B | $1.59B | $2.08B | |
QLYS Qualys, Inc. | $132.34M | $121.72M | $101.19M |
Сравнение доходности по годам QLYS и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 37.89% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | -3.20% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 79.08% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between QLYS and CRWD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between QLYS and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$6.45B
CRWD:
$213.69B
QLYS:
$5.76
CRWD:
-$0.02
QLYS:
9.34
CRWD:
10.54
QLYS:
11.52
CRWD:
11.68
QLYS:
$703.99M
CRWD:
$5.09B
QLYS:
$587.50M
CRWD:
$3.82B
QLYS:
$271.14M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. CRWD — Ранг доходности на риск
QLYS
CRWD
Сравнение QLYS c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.43 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 5.84 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и CRWD
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -67.69% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -37.18% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -44.44% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -67.69% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -0.64% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -23.29% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 15.47% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и CRWD
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 17.54% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 39.98% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 48.20% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.45% | 51.19% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.83% | 55.99% | -16.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и CRWD
Ни QLYS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и CRWD
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.93M при выручке в 182.18M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.90M при выручке в 182.18M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.41M при выручке в 182.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and CRWD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (22.30%) compared to CRWD (17.54%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор