PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLYS с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QLYSPLTR
Дох-ть с нач. г.-15.35%32.03%
Дох-ть за 1 год27.06%164.22%
Дох-ть за 3 года16.17%-3.75%
Коэф-т Шарпа0.972.44
Дневная вол-ть30.99%70.57%
Макс. просадка-68.48%-84.62%
Current Drawdown-19.30%-41.87%

Фундаментальные показатели


QLYSPLTR
Рыночная капитализация$6.17B$50.91B
Прибыль на акцию$4.03$0.09
Цена/прибыль41.41255.67
PEG коэффициент2.701.76
Выручка (12 мес.)$554.46M$2.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$386.94M$1.50B
EBITDA (12 мес.)$190.06M$153.32M

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между QLYS и PLTR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и PLTR

С начала года, QLYS показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 32.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.18%
30.58%
QLYS
PLTR

Сравнение акций, фондов или ETF


Qualys, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLYS c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.17
PLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLTR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLTR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLTR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLTR в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLTR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.44

Сравнение коэффициента Шарпа QLYS и PLTR

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QLYS и PLTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
2.44
QLYS
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и PLTR

Ни QLYS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и PLTR

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QLYS и PLTR


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.30%
-41.87%
QLYS
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и PLTR

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 4.81%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
9.92%
QLYS
PLTR