Сравнение SPSC с VOO
SPSC (SPS Commerce, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SPSC returned 6.77%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -37.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.77% против 15.60% соответственно.
SPSC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -37.69%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -59.31%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 6.77%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам SPSC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -37.69% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SPSC and VOO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between SPSC and VOO has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPSC
VOO
Сравнение SPSC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.51 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.16 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и VOO
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -33.99% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -8.90% | -56.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -18.69% | -58.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -24.52% | -52.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | -33.99% | -42.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.22% | -3.23% | -70.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -3.68% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 2.00% | +41.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и VOO
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 4.80% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 9.79% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 12.43% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 16.91% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 18.02% | +19.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и VOO
SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPSC and VOO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSC has higher volatility (11.25%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор