PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSC с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSC с VGT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или VGT.

Корреляция

Корреляция между SPSC и VGT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.72

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.84

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

SPSC:

0.89

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.58

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

SPSC:

-1.22

VGT:

1.39

Индекс Язвы

SPSC:

20.80%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

SPSC:

35.82%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SPSC:

-33.21%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -21.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.68% против 19.15% соответственно.

SPSC

С начала года

-21.81%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-22.33%

1 год

-25.24%

5 лет

20.25%

10 лет

15.68%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.24%

5 лет

19.16%

10 лет

19.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и VGT

SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSC
SPS Commerce, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPSC и VGT

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и VGT

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 8.82%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...