PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSC с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSC (SPS Commerce, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, SPSC returned 6.87%/yr vs 25.62%/yr for VGT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.87% против 25.62% соответственно.

SPSC

1 день
0.99%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-61.31%
3 года*
-30.02%
5 лет*
-9.91%
10 лет*
6.87%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSC
SPS Commerce, Inc.		-37.06%-51.56%-5.08%50.93%-9.78%31.09%95.94%34.55%69.54%-30.48%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SPSC and VGT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2010 г.

0.51

Over the past year, the correlation between SPSC and VGT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPS Commerce, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPSC:
SPSC с QLYSSPSC с PANWSPSC с CRMSPSC с COSTSPSC с CRWDSPSC с ZSSPSC с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SPSC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг доходности на риск SPSC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
2.85

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
3.54

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.46

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.57

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

11.41

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSCVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

2.85

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.04

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SPSC и VGT

Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-54.63%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.46%

-16.40%

-49.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.83%

-27.23%

-49.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.83%

-35.07%

-41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

-35.07%

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.96%

-2.35%

-71.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-7.95%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.21%

5.13%

+37.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и VGT

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

6.51%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.71%

16.09%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.47%

20.55%

+27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

25.17%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

24.60%

+12.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и VGT

SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSC
SPS Commerce, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SPSC and VGT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSC has higher volatility (14.60%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор