Сравнение QLYS с COST
QLYS (Qualys, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. QLYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, QLYS returned 13.25%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.25% против 22.43% соответственно.
QLYS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 21.04%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -25.47%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 13.25%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам QLYS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -16.08% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between QLYS and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between QLYS and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$5.57
COST:
$26.51
QLYS:
20.02
COST:
36.68
QLYS:
0.61
COST:
2.87
QLYS:
5.89
COST:
1.10
QLYS:
$684.86M
COST:
$293.59B
QLYS:
$569.03M
COST:
$11.12B
QLYS:
$252.31M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. COST — Ранг доходности на риск
QLYS
COST
Сравнение QLYS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.44 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.99 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.95 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и COST
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -53.39% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -16.02% | -34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -20.74% | -42.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -31.40% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -31.40% | -31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.83% | -11.15% | -34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -13.36% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 9.60% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и COST
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 8.14% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 14.83% | +21.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.47% | 19.15% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 22.73% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 21.94% | +17.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и COST
QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
QLYS Qualys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и COST
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (15.85%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор