PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLYS с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QLYSCOST
Дох-ть с нач. г.-15.35%10.95%
Дох-ть за 1 год27.06%51.32%
Дох-ть за 3 года16.17%27.94%
Дох-ть за 5 лет15.03%27.00%
Дох-ть за 10 лет23.03%23.30%
Коэф-т Шарпа0.972.94
Дневная вол-ть30.99%18.33%
Макс. просадка-68.48%-61.72%
Current Drawdown-19.30%-6.91%

Фундаментальные показатели


QLYSCOST
Рыночная капитализация$6.17B$324.92B
Прибыль на акцию$4.03$15.31
Цена/прибыль41.4147.85
PEG коэффициент2.705.17
Выручка (12 мес.)$554.46M$248.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$386.94M$30.10B
EBITDA (12 мес.)$190.06M$11.07B

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между QLYS и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и COST

С начала года, QLYS показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLYS имеют среднегодовую доходность 23.03%, а акции COST немного впереди с 23.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.19%
32.39%
QLYS
COST

Сравнение акций, фондов или ETF


Qualys, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLYS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.17
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST в сравнении с широким рынком0.501.001.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.68

Сравнение коэффициента Шарпа QLYS и COST

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QLYS и COST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
2.94
QLYS
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и COST

QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.61%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок QLYS и COST

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки COST в -61.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QLYS и COST


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.30%
-6.91%
QLYS
COST

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и COST

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.83%
QLYS
COST