Сравнение SPSC с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с PANW

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или PANW.

Корреляция

Корреляция между SPSC и PANW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.71

PANW:

1.23

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.81

PANW:

1.81

Коэф-т Омега

SPSC:

0.89

PANW:

1.21

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.68

PANW:

1.36

Коэф-т Мартина

SPSC:

-2.09

PANW:

5.70

Индекс Язвы

SPSC:

11.64%

PANW:

7.09%

Дневная вол-ть

SPSC:

34.14%

PANW:

32.62%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

SPSC:

-35.92%

PANW:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.21B

PANW:

$126.06B

EPS

SPSC:

$2.03

PANW:

$1.78

Цена/прибыль

SPSC:

68.00

PANW:

106.96

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

PANW:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$637.77M

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$417.87M

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$118.54M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -24.97%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 14.97% против 23.08% соответственно.

SPSC

С начала года

-24.97%

1 месяц

-27.93%

6 месяцев

-30.42%

1 год

-25.01%

5 лет

20.54%

10 лет

14.97%

PANW

С начала года

3.32%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

7.38%

1 год

24.19%

5 лет

43.37%

10 лет

23.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSC

PANW

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и PANW

Ни SPSC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и PANW

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и PANW

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и PANW

SPSC

PANW

Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и PANW

Просадки

Сравнение просадок SPSC и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество