Сравнение SPSC с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с PANW

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или PANW.

Корреляция

Корреляция между SPSC и PANW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

0.10

PANW:

0.26

Коэф-т Сортино

SPSC:

0.40

PANW:

0.60

Коэф-т Омега

SPSC:

1.05

PANW:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPSC:

0.15

PANW:

0.37

Коэф-т Мартина

SPSC:

0.29

PANW:

0.76

Индекс Язвы

SPSC:

12.18%

PANW:

14.86%

Дневная вол-ть

SPSC:

34.97%

PANW:

43.51%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

SPSC:

-9.99%

PANW:

-6.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$7.28B

PANW:

$124.22B

EPS

SPSC:

$2.09

PANW:

$3.85

Цена/прибыль

SPSC:

92.77

PANW:

49.17

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

PANW:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$466.86M

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$302.55M

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$93.80M

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 20.73% против 24.64% соответственно.

SPSC

С начала года

5.38%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-5.79%

1 год

3.91%

5 лет

27.66%

10 лет

20.73%

PANW

С начала года

4.03%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

17.56%

1 год

10.56%

5 лет

36.91%

10 лет

24.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSC

PANW

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и PANW

Ни SPSC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и PANW

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и PANW

SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 7.82% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и PANW

SPSC

PANW

Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и PANW

Просадки

Сравнение просадок SPSC и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество