PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPSC с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPSC и PANW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SPSC и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
21.76%
SPSC
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

0.06

PANW:

0.52

Коэф-т Сортино

SPSC:

0.34

PANW:

0.88

Коэф-т Омега

SPSC:

1.04

PANW:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPSC:

0.09

PANW:

0.75

Коэф-т Мартина

SPSC:

0.17

PANW:

1.57

Индекс Язвы

SPSC:

11.73%

PANW:

14.49%

Дневная вол-ть

SPSC:

35.31%

PANW:

43.57%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

SPSC:

-10.94%

PANW:

-6.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$7.47B

PANW:

$132.05B

EPS

SPSC:

$2.09

PANW:

$3.85

Цена/прибыль

SPSC:

95.12

PANW:

52.27

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

PANW:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$611.82M

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$393.48M

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$126.35M

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 28.43%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 20.92% против 24.68% соответственно.


SPSC

С начала года

-1.03%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

5.37%

1 год

-1.11%

5 лет

27.50%

10 лет

20.92%

PANW

С начала года

28.43%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

21.76%

1 год

25.83%

5 лет

37.74%

10 лет

24.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.030.52
Коэффициент Сортино SPSC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.210.88
Коэффициент Омега SPSC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.16
Коэффициент Кальмара SPSC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.050.75
Коэффициент Мартина SPSC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.091.57
SPSC
PANW

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
0.52
SPSC
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и PANW

Ни SPSC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и PANW

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.94%
-6.70%
SPSC
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и PANW

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 8.32%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
11.27%
SPSC
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab