Сравнение SPSC с PANW
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SPSC returned 6.77%/yr vs 30.25%/yr for PANW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -37.69%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.86%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 6.77% против 30.25% соответственно.
SPSC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -37.69%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -59.31%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 6.77%
PANW
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 54.86%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 35.44%
- 10 лет*
- 30.25%
Сравнение доходности по годам SPSC и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -37.69% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.86% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between SPSC and PANW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between SPSC and PANW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.08B
PANW:
$212.23B
SPSC:
$2.40
PANW:
$1.17
SPSC:
23.12
PANW:
243.27
SPSC:
1.24
PANW:
0.02
SPSC:
2.76
PANW:
19.33
SPSC:
2.16
PANW:
7.67
SPSC:
$762.08M
PANW:
$10.61B
SPSC:
$518.57M
PANW:
$7.63B
SPSC:
$164.17M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. PANW — Ранг доходности на риск
SPSC
PANW
Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.16 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.61 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и PANW
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -47.98% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -36.01% | -28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -36.01% | -40.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -36.01% | -40.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | -47.98% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.22% | -5.07% | -69.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -14.67% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 15.90% | +27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и PANW
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 11.25%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 16.15% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 32.26% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 39.01% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 41.76% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 38.62% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и PANW
Ни SPSC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и PANW
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and PANW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.15%) compared to SPSC (11.25%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор