Сравнение SPSC с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с ZS

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или ZS.

Корреляция

Корреляция между SPSC и ZS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.72

ZS:

-0.47

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.81

ZS:

-0.39

Коэф-т Омега

SPSC:

0.89

ZS:

0.94

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.71

ZS:

-0.35

Коэф-т Мартина

SPSC:

-2.13

ZS:

-0.89

Индекс Язвы

SPSC:

11.42%

ZS:

22.89%

Дневная вол-ть

SPSC:

34.01%

ZS:

40.56%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

SPSC:

-34.44%

ZS:

-46.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.33B

ZS:

$30.47B

EPS

SPSC:

$2.04

ZS:

-$0.25

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

ZS:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$637.77M

ZS:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$417.87M

ZS:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$118.54M

ZS:

$91.72M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 10.06%.

SPSC

С начала года

-23.25%

1 месяц

-28.46%

6 месяцев

-28.81%

1 год

-23.29%

5 лет

20.70%

10 лет

15.24%

С начала года

10.06%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-15.59%

5 лет

31.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSC

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и ZS

Ни SPSC, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и ZS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и ZS

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и ZS

SPSC

ZS

Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и ZS

Просадки

Сравнение просадок SPSC и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество