Сравнение SPSC с ZS
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SPSC returned -11.56%/yr vs -10.27%/yr for ZS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -37.69%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -43.42%.
SPSC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -37.69%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -59.31%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 6.77%
ZS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -30.21%
- С начала года
- -43.42%
- 6 месяцев
- -44.57%
- 1 год
- -58.74%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSC и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -37.69% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 31.81% |
ZS Zscaler, Inc. | -43.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between SPSC and ZS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between SPSC and ZS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.08B
ZS:
$20.46B
SPSC:
$2.40
ZS:
-$0.49
SPSC:
2.76
ZS:
6.37
SPSC:
2.16
ZS:
8.64
SPSC:
$762.08M
ZS:
$3.17B
SPSC:
$518.57M
ZS:
$2.43B
SPSC:
$164.17M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. ZS — Ранг доходности на риск
SPSC
ZS
Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.91 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.53 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и ZS
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -76.41% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -64.89% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -64.89% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -76.41% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.22% | -65.49% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -32.79% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 38.34% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и ZS
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 11.25%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 42.31% | -31.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 57.37% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 58.77% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 56.10% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 58.70% | -21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и ZS
Ни SPSC, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и ZS
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and ZS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (42.31%) compared to SPSC (11.25%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs ZS's -76.41%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор