Сравнение SPSC с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с ZS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или ZS.

Корреляция

Корреляция между SPSC и ZS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPSC и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.58

ZS:

0.35

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.62

ZS:

0.75

Коэф-т Омега

SPSC:

0.92

ZS:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.48

ZS:

0.27

Коэф-т Мартина

SPSC:

-1.11

ZS:

1.66

Индекс Язвы

SPSC:

18.94%

ZS:

9.23%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.44%

ZS:

44.44%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

SPSC:

-40.09%

ZS:

-45.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$4.91B

ZS:

$31.39B

EPS

SPSC:

$2.04

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

ZS:

2.87

Коэффициент P/S

SPSC:

7.70

ZS:

12.96

Коэффициент P/B

SPSC:

5.73

ZS:

19.53

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$488.19M

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$324.12M

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$94.11M

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 11.46%.

SPSC

С начала года

-29.85%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-33.07%

1 год

-20.89%

5 лет

20.93%

10 лет

14.40%

С начала года

11.46%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

5.83%

1 год

16.26%

5 лет

24.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPSC: -0.58

ZS: 0.35

Коэффициент Сортино

SPSC: -0.62

ZS: 0.75

Коэффициент Омега

SPSC: 0.92

ZS: 1.10

Коэффициент Кальмара

SPSC: -0.48

ZS: 0.27

Коэффициент Мартина

SPSC: -1.11

ZS: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и ZS

Ни SPSC, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и ZS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и ZS

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 15.55%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и ZS

SPSC

ZS

Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и ZS

Просадки

Сравнение просадок SPSC и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество