Сравнение SPSC с ZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS).
Доходность
Сравнение доходности SPSC и ZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSC и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -36.91% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 31.62% |
ZS Zscaler, Inc. | -39.24% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.12B
ZS:
$21.82B
SPSC:
$2.46
ZS:
-$0.43
SPSC:
2.84
ZS:
7.17
SPSC:
2.18
ZS:
9.94
SPSC:
$751.51M
ZS:
$3.00B
SPSC:
$510.30M
ZS:
$2.30B
SPSC:
$177.82M
ZS:
$56.95M
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -36.91%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -39.24%.
SPSC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -45.60%
- 1 год
- -58.12%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.20%
ZS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -39.24%
- 6 месяцев
- -55.12%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. ZS — Ранг доходности на риск
SPSC
ZS
Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSC | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.70 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | -0.79 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.52 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.18 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSC | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPSC и ZS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и ZS
Ни SPSC, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и ZS
Максимальная просадка SPSC за все время составила -74.87%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и ZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSC | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -76.41% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -60.40% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.87% | -76.41% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -62.94% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -31.98% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 26.39% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и ZS
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 9.93%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSC | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 13.44% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 36.35% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 46.06% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 53.26% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.10% | 57.01% | -19.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и ZS
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.12M при выручке в 192.65M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.49M при выручке в 815.75M, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.69M при выручке в 192.65M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.77M при выручке в 815.75M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.84M при выручке в 192.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.31M при выручке в 815.75M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.