PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSC с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPSC с ZS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или ZS.

Корреляция

Корреляция между SPSC и ZS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.59

ZS:

0.86

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.55

ZS:

1.38

Коэф-т Омега

SPSC:

0.93

ZS:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.44

ZS:

0.71

Коэф-т Мартина

SPSC:

-0.92

ZS:

4.45

Индекс Язвы

SPSC:

20.89%

ZS:

9.27%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.21%

ZS:

44.77%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

SPSC:

-29.50%

ZS:

-34.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.77B

ZS:

$37.36B

EPS

SPSC:

$2.14

ZS:

-$0.09

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

ZS:

3.30

Коэффициент P/S

SPSC:

8.61

ZS:

15.43

Коэффициент P/B

SPSC:

5.93

ZS:

22.48

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$669.74M

ZS:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$448.76M

ZS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$135.81M

ZS:

$60.97M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 33.85%.

SPSC

С начала года

-17.46%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-21.09%

5 лет

22.12%

10 лет

16.38%

ZS

С начала года

33.85%

1 месяц

21.91%

6 месяцев

21.02%

1 год

38.29%

5 лет

26.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и ZS

Ни SPSC, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и ZS

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и ZS

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
181.55M
647.90M
(SPSC) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPSC и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPS Commerce, Inc. и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
68.7%
77.1%
(SPSC) Валовая рентабельность
(ZS) Валовая рентабельность
SPSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.64M при выручке в 181.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

SPSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.96M при выручке в 181.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

SPSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 181.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.