Сравнение SPSC с ZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или ZS.
Основные характеристики
| SPSC | ZS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.85% | -14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 9.67% | 21.07% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | -15.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.87% | 34.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 0.98 |
| Индекс Язвы | 10.57% | 23.41% |
| Дневная вол-ть | 35.69% | 42.10% |
| Макс. просадка | -49.97% | -76.41% |
| Текущая просадка | -19.78% | -48.52% |
Фундаментальные показатели
| SPSC | ZS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.49B | $28.95B |
| EPS | $2.11 | -$0.40 |
| PEG коэффициент | 4.71 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $611.82M | $2.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $393.48M | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $115.24M | -$18.84M |
Корреляция
Корреляция между SPSC и ZS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и ZS
С начала года, SPSC показывает доходность -10.85%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -14.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSC c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и ZS
Ни SPSC, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и ZS
Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и ZS
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности