PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLYS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QLYSSPY
Дох-ть с нач. г.-15.35%7.81%
Дох-ть за 1 год27.06%25.34%
Дох-ть за 3 года16.17%8.97%
Дох-ть за 5 лет15.03%13.82%
Дох-ть за 10 лет23.03%12.77%
Коэф-т Шарпа0.972.32
Дневная вол-ть30.99%11.64%
Макс. просадка-68.48%-55.19%
Current Drawdown-19.30%-2.35%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между QLYS и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и SPY

С начала года, QLYS показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.03% против 12.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.19%
19.24%
QLYS
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Qualys, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLYS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.17
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.79

Сравнение коэффициента Шарпа QLYS и SPY

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QLYS и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
2.32
QLYS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и SPY

QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.32%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок QLYS и SPY

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QLYS и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.30%
-2.35%
QLYS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и SPY

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.16%
QLYS
SPY