Сравнение QLYS с SPY

С начала года, QLYS показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.05% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QLYS и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и SPY.

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.