Сравнение QLYS с FTNT
QLYS (Qualys, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QLYS returned 14.39%/yr vs 36.69%/yr for FTNT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 82.95%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 14.39% против 36.69% соответственно.
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
FTNT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 82.95%
- 6 месяцев
- 78.96%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 36.69%
Сравнение доходности по годам QLYS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
FTNT Fortinet, Inc. | 82.95% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between QLYS and FTNT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between QLYS and FTNT shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$4.12B
FTNT:
$107.91B
QLYS:
$5.57
FTNT:
$2.58
QLYS:
20.70
FTNT:
56.41
QLYS:
0.63
FTNT:
1.57
QLYS:
6.09
FTNT:
15.51
QLYS:
7.22
FTNT:
109.04
QLYS:
$684.86M
FTNT:
$7.11B
QLYS:
$569.03M
FTNT:
$5.74B
QLYS:
$252.31M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
QLYS
FTNT
Сравнение QLYS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.27 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.86 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и FTNT
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -51.20% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -30.90% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -38.32% | -24.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -38.32% | -24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -38.32% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -2.93% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -16.20% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 21.07% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и FTNT
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 12.44%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 13.36% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 31.78% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 45.18% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.94% | 43.98% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 40.83% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и FTNT
Ни QLYS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и FTNT
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and FTNT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.36%) compared to QLYS (12.44%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор