Сравнение QLYS с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QLYS с FTNT

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или FTNT.

Корреляция

Корреляция между QLYS и FTNT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QLYS

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.59

FTNT:

1.30

Коэф-т Сортино

QLYS:

-0.74

FTNT:

2.42

Коэф-т Омега

QLYS:

0.90

FTNT:

1.31

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.55

FTNT:

1.62

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.89

FTNT:

4.77

Индекс Язвы

QLYS:

26.04%

FTNT:

10.52%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.39%

FTNT:

38.58%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

QLYS:

-29.55%

FTNT:

-0.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$5.38B

FTNT:

$74.17B

EPS

QLYS:

$4.52

FTNT:

$1.99

Цена/прибыль

QLYS:

32.50

FTNT:

48.63

PEG коэффициент

QLYS:

2.65

FTNT:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$448.76M

FTNT:

$4.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$366.32M

FTNT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$152.19M

FTNT:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 14.36% против 32.54% соответственно.

QLYS

С начала года

3.44%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-24.92%

5 лет

11.13%

10 лет

14.36%

FTNT

С начала года

5.13%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

71.14%

1 год

48.90%

5 лет

34.06%

10 лет

32.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLYS

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QLYS

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и FTNT

Ни QLYS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и FTNT

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QLYS

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и FTNT

Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 6.55% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QLYS

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QLYS с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QLYS и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и FTNT

QLYS

FTNT

Сравнение QLYS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и FTNT

Просадки

Сравнение просадок QLYS и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество