Сравнение SPSC с CRWD
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SPSC returned -9.91%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
SPSC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -32.92%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- -30.02%
- 5 лет*
- -9.91%
- 10 лет*
- 6.87%
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSC и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -37.06% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 3.95% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between SPSC and CRWD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.10B
CRWD:
$185.44B
SPSC:
$2.40
CRWD:
-$0.02
SPSC:
2.78
CRWD:
35.90
SPSC:
2.18
CRWD:
40.02
SPSC:
$762.08M
CRWD:
$5.09B
SPSC:
$518.57M
CRWD:
$3.82B
SPSC:
$164.17M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. CRWD — Ранг доходности на риск
SPSC
CRWD
Сравнение SPSC c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSC | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.52 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.49 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.27 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.56 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPSC и CRWD
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -67.69% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.46% | -37.18% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -44.44% | -32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -67.69% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.96% | -8.06% | -65.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -23.65% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 16.13% | +26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и CRWD
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 14.60%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 16.51% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.71% | 36.36% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.47% | 44.80% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 50.72% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 55.95% | -18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и CRWD
Ни SPSC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и CRWD
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and CRWD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.51%) compared to SPSC (14.60%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор