Сравнение SPSC с CRWD
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SPSC returned -11.56%/yr vs 21.59%/yr for CRWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -37.69%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.57%.
SPSC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -37.69%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -59.31%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 6.77%
CRWD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 43.57%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSC и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -37.69% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 3.42% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.57% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between SPSC and CRWD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between SPSC and CRWD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.08B
CRWD:
$173.56B
SPSC:
$2.40
CRWD:
-$0.02
SPSC:
2.76
CRWD:
33.60
SPSC:
2.16
CRWD:
37.45
SPSC:
$762.08M
CRWD:
$5.09B
SPSC:
$518.57M
CRWD:
$3.82B
SPSC:
$164.17M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. CRWD — Ранг доходности на риск
SPSC
CRWD
Сравнение SPSC c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.04 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.36 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и CRWD
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -67.69% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -37.18% | -27.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -44.44% | -32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -67.69% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.22% | -13.95% | -60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -23.57% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 16.43% | +27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и CRWD
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 11.25%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 17.39% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 37.27% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 45.34% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 50.65% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 55.98% | -18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и CRWD
Ни SPSC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и CRWD
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and CRWD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.39%) compared to SPSC (11.25%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор