Сравнение SPSC с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с CRWD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или CRWD.

Корреляция

Корреляция между SPSC и CRWD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPSC и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.58

CRWD:

0.49

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.62

CRWD:

1.01

Коэф-т Омега

SPSC:

0.92

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.48

CRWD:

0.58

Коэф-т Мартина

SPSC:

-1.11

CRWD:

1.31

Индекс Язвы

SPSC:

18.94%

CRWD:

19.52%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.44%

CRWD:

52.09%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

SPSC:

-40.09%

CRWD:

-17.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$4.91B

CRWD:

$94.15B

EPS

SPSC:

$2.04

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

CRWD:

4.38

Коэффициент P/S

SPSC:

7.70

CRWD:

23.81

Коэффициент P/B

SPSC:

5.73

CRWD:

28.39

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$488.19M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$324.12M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$94.11M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 9.78%.

SPSC

С начала года

-29.85%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-33.07%

1 год

-20.89%

5 лет

20.93%

10 лет

14.40%

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

21.11%

1 год

27.72%

5 лет

42.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPSC: -0.58

CRWD: 0.49

Коэффициент Сортино

SPSC: -0.62

CRWD: 1.01

Коэффициент Омега

SPSC: 0.92

CRWD: 1.13

Коэффициент Кальмара

SPSC: -0.48

CRWD: 0.58

Коэффициент Мартина

SPSC: -1.11

CRWD: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и CRWD

Ни SPSC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и CRWD

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и CRWD

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 15.55%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и CRWD

SPSC

CRWD

Сравнение SPSC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и CRWD

Просадки

Сравнение просадок SPSC и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество