Сравнение SPSC с COST
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SPSC operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPSC returned 7.80%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.80% против 20.93% соответственно.
SPSC
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 19.59%
- 6 месяцев
- -27.94%
- С начала года
- -26.23%
- 1 год
- -53.15%
- 3 года*
- -30.25%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 7.80%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам SPSC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -26.23% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SPSC and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between SPSC and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.41B
COST:
$419.34B
SPSC:
$2.41
COST:
$26.51
SPSC:
27.30
COST:
35.67
SPSC:
1.46
COST:
2.79
SPSC:
3.26
COST:
1.07
SPSC:
$762.08M
COST:
$293.59B
SPSC:
$518.57M
COST:
$11.12B
SPSC:
$164.17M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. COST — Ранг доходности на риск
SPSC
COST
Сравнение SPSC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.00 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.01 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и COST
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -53.39% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -16.57% | -48.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -20.74% | -56.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -31.40% | -45.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | -31.40% | -45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.48% | -13.59% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -13.36% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 7.28% | +38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и COST
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 7.57% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 15.00% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 19.76% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.85% | 22.90% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 22.01% | +15.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и COST
SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPSC SPS Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и COST
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSC has higher volatility (10.28%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор