Сравнение SPSC с COST
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SPSC operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPSC returned 8.33%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.33% против 20.89% соответственно.
SPSC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 20.95%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -24.23%
- 5 лет*
- -8.63%
- 10 лет*
- 8.33%
- Всё время*
- 15.45%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $46.04M | $39.50M | $39.31M |
Сравнение доходности по годам SPSC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -18.51% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SPSC and COST is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between SPSC and COST has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.61B
COST:
$417.75B
SPSC:
$2.08
COST:
$26.51
SPSC:
34.97
COST:
35.54
SPSC:
1.87
COST:
2.78
SPSC:
3.53
COST:
1.07
SPSC:
$772.49M
COST:
$293.59B
SPSC:
$529.78M
COST:
$11.12B
SPSC:
$135.02M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. COST — Ранг доходности на риск
SPSC
COST
Сравнение SPSC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.02 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.05 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и COST
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -53.39% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.91% | -16.57% | -40.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -20.74% | -56.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -31.40% | -45.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | -31.40% | -45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -13.78% | -52.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -13.36% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.30% | 7.94% | +29.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и COST
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 6.81% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 14.78% | +20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 19.88% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.36% | 22.92% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 22.04% | +15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и COST
SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPSC SPS Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и COST
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.11M при выручке в 197.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.41M при выручке в 197.82M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.86M при выручке в 197.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and COST have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSC has higher volatility (18.29%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор