PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SPS Commerce, Inc. (SPSC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US78463M1071

CUSIP

78463M107

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

22 апр. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.08

Цена/прибыль

89.79

PEG коэффициент

4.71

Общая выручка (12 мес.)

$611.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

$393.48M

EBITDA (12 мес.)

$126.35M

Годовой диапазон

$160.58 - $218.74

Целевая цена

$225.44

Процент коротких позиций

2.53%

Коэффициент коротких позиций

3.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPSC с QLYS SPSC с VGT SPSC с VOO SPSC с XLK SPSC с CRM SPSC с COST SPSC с PANW SPSC с CRWD SPSC с FTNT SPSC с ZS
Популярные сравнения:
SPSC с QLYS SPSC с VGT SPSC с VOO SPSC с XLK SPSC с CRM SPSC с COST SPSC с PANW SPSC с CRWD SPSC с FTNT SPSC с ZS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPS Commerce, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.61%
11.03%
SPSC (SPS Commerce, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPS Commerce, Inc. показал доход в -9.07% с начала года и 2.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPS Commerce, Inc. составила 19.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

SPSC

С начала года

-9.07%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-11.61%

1 год

2.18%

5 лет (среднегодовая)

25.90%

10 лет (среднегодовая)

19.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.18%0.74%-0.14%-5.97%8.18%0.04%14.49%-7.28%-2.79%-15.02%-9.07%
20235.96%10.70%1.10%-3.28%5.77%23.27%-6.08%3.18%-8.34%-6.02%7.45%12.51%50.93%
2022-13.00%4.84%1.04%-8.82%-10.52%5.61%5.94%1.97%1.73%1.84%12.44%-9.72%-9.78%
2021-8.93%1.86%-1.41%3.15%-8.38%6.38%9.11%24.40%19.02%-5.32%-7.69%0.96%31.09%
20202.54%-7.44%-11.58%19.35%22.79%10.21%0.07%6.27%-2.52%9.91%20.42%5.36%95.94%
20197.62%20.44%-0.67%-2.19%-1.74%0.27%9.41%-9.61%-6.87%12.11%6.75%-1.62%34.55%
20188.25%14.11%6.75%7.02%8.55%-1.28%16.75%14.55%0.99%-6.20%-8.44%-3.34%69.54%
2017-1.27%-19.81%5.71%-5.52%5.25%9.63%-9.35%5.40%-6.91%-13.31%2.64%-3.71%-30.48%
2016-7.02%-31.50%-3.98%18.61%7.01%11.19%4.49%3.10%12.45%-15.03%11.05%0.90%-0.46%
20154.71%15.85%-2.33%-2.74%-0.37%1.20%9.65%-5.72%-0.19%5.79%3.48%-5.53%23.98%
2014-1.04%4.92%-9.37%-15.70%9.83%11.07%-15.57%4.85%-4.99%9.69%-0.03%-2.83%-13.28%
20134.40%-3.91%14.12%10.45%14.51%1.91%17.33%-3.39%7.35%1.84%-3.49%-0.71%75.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPSC среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.062.51
Коэффициент Сортино SPSC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.343.36
Коэффициент Омега SPSC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.47
Коэффициент Кальмара SPSC, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.093.62
Коэффициент Мартина SPSC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.1816.12
SPSC
^GSPC

SPS Commerce, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
2.51
SPSC (SPS Commerce, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

SPS Commerce, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.18%
-1.80%
SPSC (SPS Commerce, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPS Commerce, Inc. показал максимальную просадку в 49.97%, зарегистрированную 24 мар. 2016 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.

Текущая просадка SPS Commerce, Inc. составляет 18.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.97%22 окт. 2013 г.61024 мар. 2016 г.59027 июл. 2018 г.1200
-47.62%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.65
-43.58%29 окт. 2021 г.13918 мая 2022 г.26712 июн. 2023 г.406
-38.17%26 апр. 2010 г.8423 авг. 2010 г.548 нояб. 2010 г.138
-23.41%1 авг. 2024 г.6531 окт. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPS Commerce, Inc. составляет 14.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.98%
4.06%
SPSC (SPS Commerce, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SPS Commerce, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SPS Commerce, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.089.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC значение P/E равно 89.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.04.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC значение PEG равно 4.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SPS Commerce, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию