PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSC с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPSC с CRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSC (SPS Commerce, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SPSC in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, SPSC returned 6.87%/yr vs 8.74%/yr for CRM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -28.57%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.74% соответственно.

SPSC

1 день
0.99%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-61.31%
3 года*
-30.02%
5 лет*
-9.91%
10 лет*
6.87%

CRM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-27.74%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSC и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSC
SPS Commerce, Inc.		-37.06%-51.56%-5.08%50.93%-9.78%31.09%95.94%34.55%69.54%-30.48%
CRM
Salesforce, Inc.		-28.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between SPSC and CRM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2010 г.

0.43

The correlation between SPSC and CRM shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$2.10B

CRM:

$164.40B

EPS

SPSC:

$2.40

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

SPSC:

23.35

CRM:

21.97

Коэффициент PEG

SPSC:

1.25

CRM:

0.05

Коэффициент P/S

SPSC:

2.78

CRM:

4.12

Коэффициент P/B

SPSC:

2.18

CRM:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$762.08M

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$518.57M

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$164.17M

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPS Commerce, Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с SPSC:
SPSC с QLYSSPSC с PANWSPSC с COSTSPSC с CRWDSPSC с ZSSPSC с VOOSPSC с VGT
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

SPSC vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг доходности на риск SPSC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSC c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSCCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
-0.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-0.90

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.89

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.71

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.37

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSC vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSCCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

-0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPSC и CRM

Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSCCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-70.50%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.46%

-39.46%

-26.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.83%

-54.70%

-22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.83%

-58.62%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

-58.62%

-18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.96%

-48.17%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-16.11%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.21%

20.28%

+21.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и CRM

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 14.60%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSCCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

17.33%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.71%

31.96%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.47%

37.88%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

37.00%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

35.33%

+2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и CRM

SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.89%0.63%0.48%
SPSC
SPS Commerce, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
192.12M
11.13B
(SPSC) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPSC и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPS Commerce, Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
69.2%
76.9%
Активы портфеля
SPSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

SPSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

SPSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

SPSC and CRM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.33%) compared to SPSC (14.60%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs CRM's -70.50%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSC и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор