Сравнение QLYS с CHKP
QLYS (Qualys, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QLYS returned 14.39%/yr vs 4.78%/yr for CHKP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -32.81%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 14.39% против 4.78% соответственно.
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
CHKP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -32.81%
- 6 месяцев
- -33.86%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 4.78%
Сравнение доходности по годам QLYS и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -32.81% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between QLYS and CHKP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between QLYS and CHKP shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$4.12B
CHKP:
$13.23B
QLYS:
$5.57
CHKP:
$9.74
QLYS:
20.70
CHKP:
12.80
QLYS:
0.63
CHKP:
0.99
QLYS:
6.09
CHKP:
4.91
QLYS:
7.22
CHKP:
4.70
QLYS:
$684.86M
CHKP:
$2.76B
QLYS:
$569.03M
CHKP:
$2.34B
QLYS:
$252.31M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. CHKP — Ранг доходности на риск
QLYS
CHKP
Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.84 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.57 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и CHKP
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -89.31% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -51.36% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -51.83% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -51.83% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -51.83% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -46.60% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -41.58% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 27.56% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и CHKP
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 9.35% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 32.49% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 38.14% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.94% | 27.72% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 26.06% | +13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и CHKP
Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и CHKP
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and CHKP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (12.44%) compared to CHKP (9.35%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs CHKP's -89.31%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор