Сравнение QLYS с CHKP
QLYS (Qualys, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QLYS returned 17.53%/yr vs 5.23%/yr for CHKP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.43%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 17.53% против 5.23% соответственно.
QLYS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 38.61%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 17.53%
CHKP
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- -27.60%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам QLYS и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 18.56% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.43% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between QLYS and CHKP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between QLYS and CHKP shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$5.55B
CHKP:
$14.23B
QLYS:
$5.59
CHKP:
$9.79
QLYS:
28.19
CHKP:
13.94
QLYS:
0.86
CHKP:
1.07
QLYS:
8.29
CHKP:
5.35
QLYS:
9.86
CHKP:
5.15
QLYS:
$684.86M
CHKP:
$2.76B
QLYS:
$569.03M
CHKP:
$2.34B
QLYS:
$252.31M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. CHKP — Ранг доходности на риск
QLYS
CHKP
Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.76 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -1.38 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и CHKP
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -89.31% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -49.57% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -51.83% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -51.83% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -51.83% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -41.53% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -41.58% | +20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 27.21% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и CHKP
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 10.93% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 33.80% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.08% | 38.89% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.56% | 28.00% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.39% | 26.22% | +13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и CHKP
Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и CHKP
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and CHKP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (16.69%) compared to CHKP (10.93%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs CHKP's -89.31%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор