PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLYS с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QLYS с CHKP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLYS (Qualys, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QLYS returned 13.24%/yr vs 4.79%/yr for CHKP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -16.02%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.88%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 13.24% против 4.79% соответственно.

QLYS

1 день
-1.60%
1 месяц
20.67%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-21.71%
3 года*
-4.96%
5 лет*
2.21%
10 лет*
13.24%

CHKP

1 день
-3.13%
1 месяц
16.06%
С начала года
-26.88%
6 месяцев
-29.00%
1 год
-40.98%
3 года*
3.04%
5 лет*
2.49%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLYS и CHKP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLYS
Qualys, Inc.		-16.02%-5.22%-28.56%74.89%-18.21%12.60%46.18%11.55%25.93%87.52%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-26.88%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%

Correlation

The correlation between QLYS and CHKP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г.

0.41

The correlation between QLYS and CHKP shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$3.98B

CHKP:

$14.40B

EPS

QLYS:

$5.57

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/E

QLYS:

20.03

CHKP:

13.93

Коэффициент PEG

QLYS:

0.61

CHKP:

1.07

Коэффициент P/S

QLYS:

5.89

CHKP:

5.35

Коэффициент P/B

QLYS:

6.99

CHKP:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$684.86M

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$569.03M

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$252.31M

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с QLYS:
QLYS с CRWDQLYS с FTNTQLYS с PLTRQLYS с SPSCQLYS с COSTQLYS с QQQQLYS с SPY
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COSTCHKP с SPY

Доходность на риск

QLYS vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг доходности на риск QLYS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLYS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLYSCHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-1.08

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.39

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.79

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.58

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLYS vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа CHKP равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLYSCHKPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-1.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QLYS и CHKP

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLYSCHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-89.31%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.46%

-51.83%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.99%

-51.83%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.99%

-51.83%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.99%

-51.83%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.79%

-41.89%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-41.58%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

25.99%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и CHKP

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLYSCHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

9.61%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.75%

32.43%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

37.93%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

27.59%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.08%

26.04%

+13.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и CHKP

Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
175.64M
668.40M
(QLYS) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QLYS и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%20222023202420252026
82.9%
85.0%
Активы портфеля
QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

QLYS and CHKP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLYS has higher volatility (15.87%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs CHKP's -89.31%.

QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLYS и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор