PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLYS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QLYSQQQ
Дох-ть с нач. г.-15.35%7.16%
Дох-ть за 1 год27.06%38.23%
Дох-ть за 3 года16.17%9.47%
Дох-ть за 5 лет15.03%19.56%
Дох-ть за 10 лет23.03%18.84%
Коэф-т Шарпа0.972.54
Дневная вол-ть30.99%16.12%
Макс. просадка-68.48%-82.98%
Current Drawdown-19.30%-1.82%

Корреляция

0.52
-1.001.00

Корреляция между QLYS и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и QQQ

С начала года, QLYS показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.03% против 18.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.19%
20.44%
QLYS
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Qualys, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLYS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.17
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа QLYS и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QLYS и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
2.54
QLYS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и QQQ

QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок QLYS и QQQ

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QLYS и QQQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.30%
-1.82%
QLYS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и QQQ

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.98%
QLYS
QQQ