PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CRWDNET
Дох-ть с нач. г.21.04%12.61%
Дох-ть за 1 год127.08%44.51%
Дох-ть за 3 года12.64%6.51%
Коэф-т Шарпа3.120.83
Дневная вол-ть41.27%58.76%
Макс. просадка-67.69%-82.58%
Current Drawdown-7.62%-56.84%

Фундаментальные показатели


CRWDNET
Рыночная капитализация$77.54B$32.70B
Прибыль на акцию$0.35-$0.55
Цена/прибыль915.9741.25
PEG коэффициент1.392.35
Выручка (12 мес.)$3.06B$1.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$742.63M
EBITDA (12 мес.)$105.96M-$71.17M

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между CRWD и NET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и NET

С начала года, CRWD показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у NET с доходностью 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
66.41%
53.30%
CRWD
NET

Сравнение акций, фондов или ETF


CrowdStrike Holdings, Inc.

Cloudflare, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.38
NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.95

Сравнение коэффициента Шарпа CRWD и NET

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа NET равного 0.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CRWD и NET.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12
0.83
CRWD
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и NET

Ни CRWD, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и NET

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CRWD и NET


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.62%
-56.84%
CRWD
NET

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и NET

Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 7.91%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.91%
9.15%
CRWD
NET