PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRWD и ZS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CRWD и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
502.03%
140.62%
CRWD
ZS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.73

ZS:

-0.38

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.23

ZS:

-0.24

Коэф-т Омега

CRWD:

1.17

ZS:

0.97

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.77

ZS:

-0.29

Коэф-т Мартина

CRWD:

1.93

ZS:

-0.67

Индекс Язвы

CRWD:

17.86%

ZS:

24.73%

Дневная вол-ть

CRWD:

46.98%

ZS:

43.42%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

CRWD:

-10.96%

ZS:

-49.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$88.03B

ZS:

$30.76B

EPS

CRWD:

$0.53

ZS:

-$0.25

PEG коэффициент

CRWD:

1.75

ZS:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.74B

ZS:

$2.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.81B

ZS:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$297.12M

ZS:

$93.53M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 36.76%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -16.19%.


CRWD

С начала года

36.76%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

-10.35%

1 год

35.17%

5 лет

47.99%

10 лет

N/A

ZS

С начала года

-16.19%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

3.50%

1 год

-17.12%

5 лет

30.57%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.73-0.38
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.23-0.24
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.170.97
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77-0.29
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.93-0.67
CRWD
ZS

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ZS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
-0.38
CRWD
ZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ZS

Ни CRWD, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ZS

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.96%
-49.65%
CRWD
ZS

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ZS

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.70%
13.67%
CRWD
ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab