PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CRWDZS
Дох-ть с нач. г.13.25%-22.83%
Дох-ть за 1 год118.64%68.10%
Дох-ть за 3 года9.70%-3.51%
Коэф-т Шарпа2.951.45
Дневная вол-ть41.58%48.44%
Макс. просадка-67.69%-76.41%
Current Drawdown-13.57%-53.64%

Фундаментальные показатели


CRWDZS
Рыночная капитализация$68.36B$25.36B
Прибыль на акцию$0.37-$0.95
PEG коэффициент1.340.96
Выручка (12 мес.)$3.06B$1.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$1.26B
EBITDA (12 мес.)$105.96M-$153.45M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CRWD и ZS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и ZS

С начала года, CRWD показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -22.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
61.46%
5.22%
CRWD
ZS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CrowdStrike Holdings, Inc.

Zscaler, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.03
ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.23

Сравнение коэффициента Шарпа CRWD и ZS

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CRWD и ZS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.95
1.45
CRWD
ZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ZS

Ни CRWD, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ZS

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-13.57%
-53.64%
CRWD
ZS

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ZS

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.19%
6.62%
CRWD
ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию