Сравнение CRWD с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRWD с ZS

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или ZS.

Корреляция

Корреляция между CRWD и ZS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CRWD и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.49

ZS:

0.35

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.01

ZS:

0.75

Коэф-т Омега

CRWD:

1.13

ZS:

1.10

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.58

ZS:

0.27

Коэф-т Мартина

CRWD:

1.31

ZS:

1.66

Индекс Язвы

CRWD:

19.52%

ZS:

9.23%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.09%

ZS:

44.44%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

CRWD:

-17.51%

ZS:

-45.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$93.11B

ZS:

$31.11B

EPS

CRWD:

-$0.08

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

CRWD:

4.38

ZS:

2.84

Коэффициент P/S

CRWD:

23.55

ZS:

12.85

Коэффициент P/B

CRWD:

28.39

ZS:

19.36

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.95B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.96B

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$241.30M

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 11.46%.

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

21.11%

1 год

32.90%

5 лет

41.76%

10 лет

N/A

С начала года

11.46%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

5.83%

1 год

18.84%

5 лет

25.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRWD: 0.49

ZS: 0.35

Коэффициент Сортино

CRWD: 1.01

ZS: 0.75

Коэффициент Омега

CRWD: 1.13

ZS: 1.10

Коэффициент Кальмара

CRWD: 0.58

ZS: 0.27

Коэффициент Мартина

CRWD: 1.31

ZS: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ZS

Ни CRWD, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ZS

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ZS

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zscaler, Inc. (ZS) имеют волатильность 21.32% и 20.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRWD с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRWD и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и ZS

CRWD

ZS

Сравнение CRWD c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ZS

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество