PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CRWDDDOG
Дох-ть с нач. г.21.04%5.05%
Дох-ть за 1 год127.08%87.29%
Дох-ть за 3 года12.64%10.63%
Коэф-т Шарпа3.121.73
Дневная вол-ть41.27%52.37%
Макс. просадка-67.69%-68.11%
Current Drawdown-7.62%-35.13%

Фундаментальные показатели


CRWDDDOG
Рыночная капитализация$77.54B$41.02B
Прибыль на акцию$0.35$0.14
Цена/прибыль915.97882.86
PEG коэффициент1.391.15
Выручка (12 мес.)$3.06B$2.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$1.33B
EBITDA (12 мес.)$105.96M$2.96M

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между CRWD и DDOG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и DDOG

С начала года, CRWD показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 5.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
66.41%
44.80%
CRWD
DDOG

Сравнение акций, фондов или ETF


CrowdStrike Holdings, Inc.

Datadog, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.38
DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.18

Сравнение коэффициента Шарпа CRWD и DDOG

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного 1.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CRWD и DDOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12
1.73
CRWD
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и DDOG

Ни CRWD, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и DDOG

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CRWD и DDOG


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.62%
-35.13%
CRWD
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и DDOG

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.91%
6.93%
CRWD
DDOG