Сравнение CRWD с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRWD с FTNT

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CRWD и FTNT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CRWD и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRWD

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.49

FTNT:

1.17

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.01

FTNT:

2.14

Коэф-т Омега

CRWD:

1.13

FTNT:

1.30

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.58

FTNT:

1.58

Коэф-т Мартина

CRWD:

1.31

FTNT:

6.25

Индекс Язвы

CRWD:

19.52%

FTNT:

7.85%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.09%

FTNT:

41.93%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CRWD:

-17.51%

FTNT:

-16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$93.11B

FTNT:

$73.92B

EPS

CRWD:

-$0.08

FTNT:

$2.26

Коэффициент PEG

CRWD:

4.38

FTNT:

2.77

Коэффициент P/S

CRWD:

23.55

FTNT:

12.41

Коэффициент P/B

CRWD:

28.39

FTNT:

49.49

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.95B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.96B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$241.30M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 1.75%.

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

21.11%

1 год

32.90%

5 лет

41.76%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

1.75%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

18.58%

1 год

51.62%

5 лет

36.74%

10 лет

28.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRWD: 0.49

FTNT: 1.17

Коэффициент Сортино

CRWD: 1.01

FTNT: 2.14

Коэффициент Омега

CRWD: 1.13

FTNT: 1.30

Коэффициент Кальмара

CRWD: 0.58

FTNT: 1.58

Коэффициент Мартина

CRWD: 1.31

FTNT: 6.25

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRWD

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и FTNT

Ни CRWD, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и FTNT

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRWD

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и FTNT

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 18.90%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRWD

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRWD с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRWD и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и FTNT

CRWD

FTNT

Сравнение CRWD c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и FTNT

Просадки

Сравнение просадок CRWD и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество