PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CRWDFTNT
Дох-ть с нач. г.13.25%8.82%
Дох-ть за 1 год118.64%-4.63%
Дох-ть за 3 года9.70%16.50%
Коэф-т Шарпа2.95-0.12
Дневная вол-ть41.58%39.80%
Макс. просадка-67.69%-51.20%
Current Drawdown-13.57%-20.67%

Фундаментальные показатели


CRWDFTNT
Рыночная капитализация$68.36B$48.38B
Прибыль на акцию$0.37$1.46
Цена/прибыль763.8943.42
PEG коэффициент1.341.79
Выручка (12 мес.)$3.06B$5.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$3.33B
EBITDA (12 мес.)$105.96M$1.35B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CRWD и FTNT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и FTNT

С начала года, CRWD показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 8.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
58.16%
10.69%
CRWD
FTNT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CrowdStrike Holdings, Inc.

Fortinet, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.03
FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.23

Сравнение коэффициента Шарпа CRWD и FTNT

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного -0.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CRWD и FTNT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.95
-0.12
CRWD
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и FTNT

Ни CRWD, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и FTNT

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-13.57%
-20.67%
CRWD
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и FTNT

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 8.19% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.19%
7.93%
CRWD
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию